• Title/Summary/Keyword: 확률적 분석

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선물 만기효과를 고려한 주가지수 선물의 헤지효율성

  • Yu, Il-Seong
    • The Korean Journal of Financial Studies
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    • v.5 no.1
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    • pp.165-190
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    • 1999
  • 본 논문에서는 KOSPI 200 주가지수 선물의 만기효과와 베이시스의 행태를 체계적으로 헤지 의사결정에 반영하기 위한 몇 가지 방법을 실증분석하였다. 우선 베이시스의 동태적 운동형태를 명시적으로 설정하지 않고 통계적인 방법을 통하여 헤지해제시점이 선물만기에 접근함에 따라 베이시스가 변동되는 양상을 반영한 헤지비율을 산출한다. 그 다음에는 헤지기간 전체에 걸친 베이시스의 운동형태를 명시적으로 설정하여 이에 입각한 헤지비율을 계산한다. 명시적인 베이시스의 운동형태는 비확률적인 과정과 확률적인 과정으로 다시 구분하고, 이 각각에 입각하여 최적헤지활동을 결정한다. 모든 헤지활동은 가장 최근까지의 정보를 이용하여 사전적으로 미래 헤지기간에 대한 의사결정을 하게 된다. 그러한 헤지활동의 사후적인 결과는 베이시스 행태를 별도로 고려하지 않고 단순선형회귀분석만을 이용하여 산출된 헤지성과와 비교되고, 변동성 감소 및 손실감소의 측면에서 각 접근방법이 가지는 특징 및 효율성을 평가한다. 실증 분석 결과, 헤지의 성과를 제고하기 위하여 선물의 만기효과와 베이시스의 행태변화를 체계적으로 반영한 세 가지의 시도 중 어느 것도 위험-수익의 2차원적인 비교에서 베이시스의 행태변화를 명시적으로 반영하지 않은 전통적 단순회귀분석을 압도하지 못하였다.

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Analysis of the applicability of parameter estimation methods for a stochastic rainfall generation model (강우모의모형의 모수 추정 최적화 기법의 적합성 분석)

  • Cho, Hyungon;Lee, Kyeong Eun;Kim, Gwangseob
    • Journal of the Korean Data and Information Science Society
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    • v.28 no.6
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    • pp.1447-1456
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    • 2017
  • Accurate inference of parameters of a stochastic rainfall generation model is essential to improve the applicability of the rainfall generation model which modeled the rainfall process and the structure of rainfall events. In this study, the model parameters of a stochastic rainfall generation model, NSRPM (Neyman-Scott rectangular pulse model), were estimated using DFP (Davidon-Fletcher-Powell), GA (genetic algorithm), Nelder-Mead, and DE (differential evolution) methods. Summer season hourly rainfall data of 20 rainfall observation sites within the Nakdong river basin from 1973 to 2017 were used to estimate parameters and the regional applicability of inference methods were analyzed. Overall results demonstrated that DE and Nelder-Mead methods generate better results than that of DFP and GA methods.

Uncertainty Analysis for Parameters of Probability Distribution in Rainfall Frequency Analysis: Bayesian MCMC and Metropolis-Hastings Algorithm (강우빈도분석에서 확률분포의 매개변수에 대한 불확실성 해석: Bayesian MCMC 및 Metropolis-Hastings 알고리즘을 중심으로)

  • Seo, Young-Min;Jee, Hong-Kee;Lee, Soon-Tak
    • Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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    • 2010.05a
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    • pp.1385-1389
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    • 2010
  • 수자원 계획에 있어서 강우 또는 홍수빈도분석시 주로 사용되는 확률의 개념은 상대빈도에 대한 극한으로 확률을 정의하는 빈도학파적 확률관점에 속하며, 확률모델에서 미지의 매개변수들은 고정된 상수로 간주된다. 따라서 확률은 객관적이고 매개변수들은 고정된 값을 가지기 때문에 이러한 매개변수들에 대한 확률론적 설명은 매우 어렵다. 본 연구에서는 강우빈도해석에서 확률분포의 매개변수에 대한 불확실성을 정량화하기 위하여 베이지안 MCMC 및 Metropolis-Hastings 알고리즘을 이용한 불확실성 평가모델을 구축하였다. 그리고 베이지안 MCMC 및 Metropolis-Hastings 알고리즘의 적용을 통하여 확률강우량 산정시 확률분포의 매개변수에 대한 통계학적 특성 및 불확실성 구간을 정량화하였으며, 이를 바탕으로 홍수위험평가 및 의사결정과정에서 불확실성 및 위험도를 충분히 설명할 수 있는 프레임워크 구성을 위한 기초를 마련할 수 있었다.

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Design and analysis of a parallel high speed DSP system (병렬 고속 디지털 신호처리시스템의 설계 및 성능분석)

  • 박경택;전창호;박성주;이동호;박준석;오원천;한기택
    • Proceedings of the IEEK Conference
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    • 1998.06a
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    • pp.503-506
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    • 1998
  • 본 연구에서는 방대한 양의 데이터를 실시간으로 처리하기 위한 병렬 고속 디지털 신호처리시스템을 제안한다. 시스템의 성능을 평가할 수 있는 확률적인 분석방법을 제시하며, FFT 와 같이 보드간 또는 프로세서간 통신부담이 많은 알고리즘과 행렬연산과 같이 통신부담이 적은 알고리즘에 적용하여 본다. 제안한 시스템의 다양한 구성에 대하여 두 가지 알고리듬의 성능을 확률적 방법으로 평가하였으며, 그 결과는 알고리즘 분석에 듸한 성능수치와 근접함을 확인하였다. FFT는 프로세서 개수가 증가해도 보드수가 많아지면 성능이 감소하였으며, 행렬연산은 프로세서 개수에 비례하여 시스템의 성능이 선형적으로 증가함을 확인하였다.

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Update-Risk based TTL Estimaiton in Web Caching (웹 캐슁에서 갱신 위험도 기반 TTL 추정 방식)

  • 이정준;황규영;이병석
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2001.10a
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    • pp.46-48
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    • 2001
  • 웹 캐슁은 캐쉬 액새스턱 통해 웹 서버와 네트워크의 부하를 감소시켜 웹 응용을 가속화하는 중요한 기술이다. 전통적인 데이타 캐슁과 마찬가지로, 웹 캐슁은 캐쉬 일관성 유지라는 문제를 안고 있다. 그러나, 기존의 캐슁과는 달리 웹 캐슁에서는 웹 서버 데이타 갱신을 지연하여 반영하는 약 일관성이 허용된다. 이러한 조건은 TTL(time-to-live, 캐쉬 서버가 캐쉬된 데이타 아이템이 유효하다고 기대하는 시간)이 일관성 유지를 위해 사용되는 것을 허용한다. 이것은 효과적인 TTL 추정방법의 개발이 필요하도록 하였다. 그러나, 현재가지 소개된 두 가지 추정 방법(고정 TTL방법과 휴리스틱 방법)은 직관적 해석이 어렵고, 이론적인 추정근거가 빈약하다. 본 논문에서는 이러한 단점을 보완하기 위하여 확률적 분석에 기 반하여 정형적이고, 직관적인 의미를 갖는 위험도 기반 TTL 설정 방법을 제안한다. 이 방법에서는 위험도를 TTL 이내에 원본 데이타가 갱신될 확률로 정의하고, 갱신분포를 포아송 과정으로 가정한 후, 주어진 위험도를 TTL 식을 유도한다. 위험도 기반 TTL 설정 방법은 기존방법과 비교하여 위험도란 개념을 통하여 보다 직관적이고, 확률적 유도를 통하여 TTL 설정방법은 기존방법과 비교하여 위험도란 개념을 통하여 보다 직관적이고, 확률은 유도를 통하여 TTL 설정에 대한 이론적인 근거를 제공한다.

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A data mining approach for river discharge and water quality in domestic rivers (국내하천 유량 및 수질 변화 분석을 위한 데이터마이닝적 접근)

  • Jungsun Oh
    • Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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    • 2023.05a
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    • pp.500-500
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    • 2023
  • 국내하천은 홍수기에 강수량이 집중되고 하상계수가 높으며 평균경사도도 비교적 큰 특징을 지닌다. 따라서 유량이 빠르게 집중될 수 있는 상황이 빈번하게 발생한다. 이러한 특징을 감안하여 하천의 수질을 관리하기 위해서는 유량과 수질의 상호적인 관계를 규명하는 것이 중요하다. 유량과 수질의 관계를 분석하고 예측하는 방법으로는 물리적 예측모형과 확률론적 예측모형을 이용하는 방법이 있다. 물리적 예측모형을 활용하여 하천의 유량 및 수질을 예측하는 방법은 주어진 지형과 시간의 변화에 따른 유량 및 수질 변화를 예측함으로써 특정 상황에서의 수질 변화를 규명하기에 적절하다. 한편, 풍수기, 갈수기 등 전반적인 유량의 변화에 따라 나타나는 수질변화의 특성을 규명하기 위해서는 수질과 유량 간의 상관관계 분석이 필요하다. 수질과 유량 간의 상관관계를 규명하는 목적일 경우, 물리적 예측모형은 효율성이 낮고, 충분한 데이터 확보가 전제된 상태에서의 확률론적 예측모형은 다각도 분석 및 신뢰성 확보가 가능한 장점이 있다. 그 일환으로 본 연구에서는 확률론적 접근에 기반하여 국내하천에서 수질과 유량 간의 관계를 먼저 분석하고자 한다. 데이터 마이닝 결과, 수질변화에 가장 영향이 큰 인자 및 요인이 추출되며, 이는 효과적인 수질관리 방안을 모색하는 데에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

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Probability Characteristics of Probable Rainfall and Recorded Maximum Rainfall in Korea. (한국주요지점에 대한 확률강우량과 관측최대강우량의 확률분석)

  • Jeong, Mahn;Lee, Jong-Kyu
    • Water for future
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    • v.14 no.3
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    • pp.47-54
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    • 1981
  • The characteristics of point rainfall for three different durations in Seoul Pusan Taegu and Gwangju have been analysed by the probabilistic ainfall method and the M-year maximum rainfall method. The probabilities that the T-year probabilistic rainfall did not occur during the observation period, compared with the values obtained from the observed data. were smaller than the theoretical values. The averages of the probabilities that the M-year maximum-ten-minute rainfall did not occur in the consequent N-years were larger than the theoretical values, the M-year maximumone hour rainfall were smaller than the theoretical ones, and the M-year maximum daily rainfall nearly agreed with them, and while those of Japan were smaller than the theoretical values. It is recommended from the results that the recorded maximum value should be used as a design value rather than the probabilistic rainfall.

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A Study on Probabilistic Reliability Evaluation of KEPCO System Using TRELSS (TRELSS를 이용한 한전계통의 확률론적 공급신뢰도 평가 및 분석)

  • Han, K.N.;Lee, J.S.;Kim, H.P.;Jeon, D.H.;Kim, K.J.
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2006.07a
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    • pp.42-43
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    • 2006
  • 본 논문에서는 대규모 송전계통의 확률론적 공급신뢰도 평가 프로그램인 TRELSS를 이용하여 우리나라 전력계통에의 적용가능성을 검증하고, 2006년${\sim}$2013년 및 2017년 첨두부하 계통에 대한 공급신뢰도를 확률론적으로 평가 분석함으로써 미래의 선진국형 계획기법으로의 도약을 모색하고자 하였다. 분석결과, 시기적절한 계통보강으로 연차별 공급지장발생확률(LOLP) 및 공급지장전력량(EUE)이 감소하는 경향을 보였으나, 효율적인 설비투자 및 계통계획의 일관성 유지로 공급신뢰도 지수의 연도별 편차는 상대적으로 크지 않았다. 향후 보다 정확한 공급신뢰도 평가지수를 확보하기 위하여 송전선로별 고장발생건수, 평균 고장지속 시간 등과 같은 상세 송전선로 고장발생확률 Data의 확보방안을 강구할 예정이며, 사용자 편리를 고려한 TRELSS 프로그램의 수정 및 보완도 지속적으로 추진할 예정이다.

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A Quantitative Collision Probability Analysis in Port Waterway (항만수로의 정량적인 충돌확률 분석)

  • Jeong, Jung-Sik;Kim, Kwang-Il;Park, Gyei-Kark
    • Journal of the Korean Institute of Intelligent Systems
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    • v.22 no.3
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    • pp.373-378
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    • 2012
  • In terms of the maritime accident prevention, risk analysis at targeted warterways is important for planning safety waterways. This paper analyzes the maritime accidents probability in the Mokpo waterways, South Korea, based on the IWRAP(IALA Waterway Risk Assessment) of the quantitative accident probability tool. Vessel collision probability cate is calculated by vessels meeting direction, using IWRAP. This paper contribute to advance improvement of vessel traffic service by VTS sector providing vessel fairway risk data.

Seismic Behaviors of a Bridge System in the Stochastic Perspectives (추계론적 이론을 이용한 교량내진거동분석)

  • Mha, Ho-Seong
    • Journal of the Earthquake Engineering Society of Korea
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    • v.9 no.6 s.46
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    • pp.53-58
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    • 2005
  • Semi-analytical methodology to examine the dynamic responses of a bridge is developed via the joint probability density function. The evolution of joint probability density function is evaluated by the semi-analytical procedure developed. The joint probability function of the bridge responses can be obtained by solving the path-integral solution of the Fokker-Planet equation corresponding to the stochastic differential equations of the system. The response characteristics are observed from the joint probability density function and the boundary of the envelope of the probability density function can provide the maxima ol the bridge responses.