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M-추정에 기반을 둔 로버스트 스펙트럴 추정량: 주택 가격 지수에 대한 응용 (Robust spectral estimator from M-estimation point of view: application to the Korean housing price index)

  • 박노진
    • 응용통계연구
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    • 제29권3호
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    • pp.463-470
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    • 2016

  • 주파수 영역에서 시계열 자료를 분석함에 있어 스펙트럴 추정량은 매우 유용한 도구이다. 기존의 스펙트럴 추정량은 이상치에 영향을 받을 수밖에 없는 구조로 되어있어서 M-추정법을 활용하여 로버스트 스펙트럴 추정량이 제안되었다. M-추정을 위해서는 조율모수를 적절하게 선택해 주어야 하는데 Pak (2001)이 제안한 방법을 사용할 때의 효과를 연구하였다. 모의실험과 주택가격지수에의 적용을 통하여 효과가 있음을 확인하였다.

  • https://doi.org/10.5351/KJAS.2016.29.3.463 인용 PDF KSCI