• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.24 no.1
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• pp.45-59
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• 2011

When using X-12-ARIMA for seasonal adjustment, we usually check whether the series has stable seasonality or not via D8 F-tests, Kruskal-Wallis test, and the spectral diagnostics. In this paper, we develop several smooth tests for seasonality based on a Fourier series to improve the spectral diagnostics of X-12-ARIMA. A simulation study is conducted to compare five smooth tests for seasonality and X-12-ARIMA's D8 F-test an Kruskal-Wallis test. The simulation study shows that smooth tests for seasonality performed well compared with D8 F-tests and a Kruskal-Wallis test.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• v.5 no.3
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• pp.827-836
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• 1998

본 연구의 목적은 평활 적합도 검정에 이용되는 모형선택 기법 중 AIC (Akaike information criteria) 기법과 BIC (Baysian information criteria) 기법을 사용한 검정통계량들에 대한 검정력을 비교 분석함에 있다. 또한 이 두 가지 기법을 이용한 새로운 검정 통계 량을 제시하고 기존의 검정 통계량들과 비교 분석하였다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.9 no.2
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• pp.275-287
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• 1998

The goal of this paper is to suggest the goodness-of-fit test statistic for the no effect model. The comparisons of powers on test statistics are conducted with three types alternative modles.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.9 no.2
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• pp.189-202
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• 1998

The goat of this paper is to study on variance estimation - Rice variance estimation, Gasser, Sroka and Jennen-Steinmetz's varince estimation - in smoothing goodness-of-fit tests. The comparisons of powers on test statistics are conducted by the change of variance, the number of oscillations, the amplitude of the alternative sample distribution.

• The Korean Journal of Financial Studies
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• v.13 no.1
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• pp.77-92
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• 2007

한국증권시장을 포함한 대부분의 지역증권시장이 미국 뉴욕증권시장의 움직임에 반응하거나 동조현상을 보인다는 사실은 이미 경험적으로 혹은 통계적으로 널리 수용되고 있다. 본 연구는 그러한 반응에 비선형성이 존재하는가를 일별 주가수익률을 데이터로 활용하여 우선적으로 검정한다. 그러한 검정결과에 입각하여 비선형성을 내재화시킨 계량분석모형이 주가수익률을 설명하고 예측하는데 도움을 줄 수 있는가를 확인한다. 본 연구에서는 이러한 비선형성에 관련된 정보를 유도하기 위하여 평활전이(자기)회귀분석모형(STR)을 이용한다. STR모형은 국면전환을 야기하는 전이변수를 명시적으로 확인할 수 있고 다양한 국면전환형태를 모형에 수용할 수 있는 장점을 가지고 있다. KOSPI수익률의 비선형성에 대한 검정결과는 귀무가설인 선형성이 기각되는 것으로 나타났으며, 그러한 비선형성의 형태는 미국증권시장이 하강기에 처한 경우에 상승기에 처한 상태보다 민감한 동조현상을 보이는 것으로 나타났다. 하지만 추정된 STR모형이 주가의 변동을 설명하거나 예측하는데 여타의 모형보다 나은 능력을 가지는가에 대해서는 긍정적인 결과를 얻지 못하였다.

• Proceedings of the Korean Society of Applied Pharmacology
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• 1993.04a
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• pp.159-159
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• 1993

개의 관상동맥평활근세포를 이용하여 $K^{＋}$channel openers인 cromakalim과 pinacidil의 이완반응을 관찰하고, 이러한 이완반응의 세포내 기전에 대하여 검토하고자 하였다. Collagenase로 소화시켜 구한 평활근 세포들은 frypan blue 배출 검사 및 전자현미경학적으로 검사시 건전하고 생존해 있었다. 분산평활근세포들은 phenylephrine(PE)의 용량에 의존하여 수축하였고, EC$_{50}$는 2.3$\times$$10^{－12}$M이었다. PE에 의한 수축반응은 $K^{＋}$channel openers인 cromakalim 및 pinacidil의 용량에 의존하여 억제되었고 이때의 EC$_{50}$치는 각각 1,2$\times$$10^{－10}$M 및 6.B$\times$$10^{－10}$M이었다. 비교실험으로서 근절편의 장력을 측정하여 수축을 검정한 실험에서는 cromakalim의 이완반응의 ECEC$_{50}$치는 1.94$\times$$10^{－7}$ M로 근세포실험에 비하여 감수성이 훨씬 약하였다.훨씬 약하였다.

• Proceedings of the Korean Society of Applied Pharmacology
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• 1993.04a
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• pp.153-153
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• 1993

Prostaglandin은 인체의 여러 조직에서 생성되어 체내에 널리 분포되어 있지만 그 함유량은 극히 적다. 또한 대사산물의 반감기가 매우 이에 대한 연구결과를 알기 위하여는 조직 또는 체액을 추출하여 세심한 주의가 필요하고 측정방법에 있어서 정밀성이 요구된다. 또 여러가지 대사산물과 전구물질을 분리할 수 있는 방법이 요구된다. Prostaglandin가 생성되고 대사되는 과정이 매우 복잡하기 때문에 보다 정확하게 여러가지 대사산물을 분리할 수 있는 방법이 요구된다. 한편, prostaglandin은 전신의 거의 모든 조직에 분포하며 그 이용도 다양하다. 뿐만 아니라, prostaglandin이 임상적으로 생체기능의 조절(고혈압, 신기능조절, 난소와 자궁의 생리 등) 및 prostaglandin analogue의 길항약물 및 생합성 억제약물로서도 중요한 의미를 가지고 있다. 본 연구에서는 이러한 관점에서 prostaglandin을 측정하는데 있어서: 1. 조직의 추출과 조작에 대한 일반적 방법 2. 생체조직에서 eicosanoid의 추출 방법 3. Prostaglandin, thromboxane 및 leukotriene에 대하여 평활근을 이용한 생물학적 검정 4. Eicosanoids의 방사면역학적 검정 5. 효소면역 검정법 6. Cyclooxygenase의 측정, 정체 및 특성 7. Lipoxygenase의 특성과 측정 8. 지질과산화 반응의 측정 등을 다루었다.

• Environmental and Resource Economics Review
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• v.17 no.1
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• pp.3-22
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• 2008

We study nonlinearities of $CO_2$ emissions and economic growth m Korea using the Smooth Transition Autoregressive (or STAR) model. We find evidence for nonlinearities and cyclical regime changes of both time series. In the extended nonlinear empirical work, we characterize dynamic properties of the two time series and then find mutually significant Granger causality between $CO_2$ emissions and economic growth. All these empirical evidences together reinforce long standing concern that economy-wide restrictions on $CO_2$ emissions would hurt economic growth for Korean styled medium industrialized countries.

• Economic Analysis
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• v.24 no.3
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• pp.1-36
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• 2018

When it comes to explaining the relationship between inventory investment and business fluctuations, the production smoothing theory and the stock-out avoidance theory take contradictory stances. Decision-making related to inventory investments of corporations is thought to be influenced by both motives, but the relative sizes or directions of their respective influences can differ depending upon the phase of the business cycle. Against this backdrop, this paper differs from existing studies in that it theoretically tests the relative significances of the production smoothing and stock-out avoidance motives in the inventory investment dynamics, while placing its analytical focus on determining the existence and patterns of the asymmetric dynamics of inventory investment over the business cycle phases. To this end this paper sets up a non-linear model that is expanded from the existing linear inventory investment model, and checks whether its predictive power is better than that of the existing model. The results of analysis confirm the nature of the asymmetric dynamics of inventory investment over the business cycle phases. A stock-out avoidance motive appears but there is no significant production smoothing motive in boom times. In downturns, in contrast, the stock-out avoidance motive is insignificant, but a quality of asymmetric dynamics in which changes in inventory cause the deepening of recessions, due to the non-convexity of production costs proposed by Ramey (1991), is detected. This paper confirms that a model considering the asymmetric dynamics of inventory investment can have better predictive power than one that does not consider it, through within-sample and out-of-sample predictions and various predictive power tests. These research results are expected to be useful for economic forecasting, through their enhancement of the understandings of the inventory investment dynamics and of the nature of its business cycle destabilization.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.4
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• pp.137-146
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• 1993

The Proposed goodness-of-fit test Statistic $\hat{\lambda}_{\alpha}$ derived from the test Statistc in Kim (1992) is itself a smoothing parameter which is selected to minimize an estimated MISE for a truncated series estimator, $d_{\hat{\lambda}{n}}$, of the comparison density function. Therefore, this test statistic leads immediately to a point estimate of the density function in the event that $H_{0}$ is ejected. The limiting distribution of $\hat{\lambda}_{\alpha}$ was obtained under the null hypothesis. It is also shown that this test is consistent against fixed alternatives.