• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2015.05a
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• pp.99-99
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• 2015

본 연구에서는 금강 유역을 대상으로 토양저류함수모형기반의 개념적 강우유출모형의 장기 유출모의를 평가하였다. 연구유역인 금강 22개 계측유역을 주요 유역특성인자(면적, 경사도, SCS-CN등)을 수문학적 거리 산정방법을 활용하여 3개의 유역그룹을 선정하였다. 적용모형인 개념적 강우유출모형은 3개의 토양저류함수모형[확률분포모형(PDM: Probability Distributed Moisture), 유역습윤지수모형(CWI: Catchment Wetness Index), 수정펜맨타입모형(MP: Modified Penman type model)]과 3개의 유역추적모형[병렬2선형 저류지 유출 모형(2PAR: 2-conceptual reservoirs in parallel), 빠른 지표하 흐름을 고려한 병렬 2선형 저류지 유출모형(2PMP: 2Macro-pre Approach parallel structure), 병렬 3선형 저류지 유출모형(3PAR: 3-conceptual reservoirs in parallel)]의 조합인 9개의 모형을 사용하였으며, 2006년부터 2012년의 일자료를 바탕으로 검정(Calibration), 2001년부터 2005년의 일자료를 검증(Validation)을 Monte carlo method(Uniform Random Sampling)로 수행 후, 모형의 성능은 NSE(Nash sutcliffe Efficiency)로 평가하였다. 분석결과 유역그룹에 대한 모형성능의 편차는 작아서 유역그룹에 대한 토양저류 함수모형의 뚜렷한 상관성을 확인할 수 없었다. 이는 금강 유역을 단일 유역 그룹으로 적용할 수 있음을 제시하고 있다. 검정 검증성능 및 검정매개변수의 개수를 바탕으로 적용성 평가를 실시한 결과에서 토양저류함수모형인 확률분포모형(PDM)과 유역추적모형의 병렬2선형 저류지 유출모형(2PAR)와 빠른 지표하 흐름을 고려한 병렬2선형 저류지 유출모형(2PMP)의 조합이 금강 22개 유역에서 적용성이 우수함을 확인하였다. 향후 이 모형을 바탕으로 금강유역의 대표적인 강우유출모형을 개발하고자 한다.

• Journal of the Korean Society of Marine Environment & Safety
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• v.28 no.5
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• pp.700-711
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• 2022

In this study, deepwater design waves were estimated for 16 wave directions and various return periods based on statistical analysis of extreme waves observed for more than 20 years at three stations (Chilbal-do, Geomun-do, Donghae). These values were compared with design waves estimated based on the omni-directional wave data. The Weibull distribution was used as the probability distribution function whose parameters were determined by the least square method. The Kolmogorov-Smirnov test was applied for the goodness of fit test. Notably, the directional design waves were smaller than the omni-directional design wave for every wave direction. The maximum 50-year wave heights for directional sectors were 7.46 m (NNE), 12.05 m (S), and 9,59 m (SSW) at Chilbal-do, Geomun-do and Donghae whereas those for uni-directional wave data were 7.91 m, 13.82 m and 10.38 m, respectively. This implied possible under-estimation of the deepwater design waves for 16 wave directions being currently used in the design of offshore and coastal structures.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.16 no.1
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• pp.87-100
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• 2003

Most of statistical data are generated by a set of dynamic, stochastic, and simultaneous relations. An important question is how to specify statistical models so that they are consistent with the dynamic feature of those data. A general hypothesis is that the lagged effect of a change in an explanatory variable is not felt all at once at a single point in time, but The impact is distributed over a number of future points in time. In other words, current control variables are determined by a function that can be reduced to a distributed lag function of past observations. It is possible to explain the relationship between variables in different points of time and to estimate the long-run impacts of a change in a variable on another if time lag series of explanatory variables are incorporated in the model specification. In this study, distributed lag structure is applied to the domestic stock market model to capture the dynamic response of the market by exogenous shocks. The Domestic market is found more responsive to the changes in foreign market factors both in the short and the long run.

• Journal of the Korean earth science society
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• v.33 no.1
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• pp.39-48
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• 2012

In this study, a statistical estimation of probable precipitation and an analysis of its return period in Busan were performed using long-term precipitation data (1973-2007) collected from the Busan Regional Meteorological Administration. These analyses were based on the method of probability weighted moments for parameter estimation, the goodness-of-fit test of chi-square ($x^2$) and the probability plot correlation coefficient (PPCC), and the generalized logistics (GLO) for optimum probability distribution. Moreover, the spatial distributions with the determination of probable precipitation were also investigated using precipitation data observed at 15 Automatic Weather Stations (AWS) in the target area. The return periods for the probable precipitation of 245.2 and 280.6 mm/6 hr with GLO distributions in Busan were estimated to be about 100 and 200 years, respectively. In addition, the high probable precipitation for 1-, 3-, 6-, and 12-hour durations was mostly distributed around Dongrae-gu site, all coastal sites in Busan, Busanjin and Yangsan sites, and the southeastern coastal and Ungsang sites, respectively.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2009.05a
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• pp.1590-1596
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• 2009

최근 기후변화의 영향으로 인한 기상이변으로 인해 세계적으로 많은 피해가 발생하고 있으며, 규모도 점점 커지고 있다. 특히 가뭄에 대한 피해는 더욱 더 심화되는 현상으로 보이고 있다. 본 연구에서는 국내에 적합한 월단위와 주단위 가뭄전망을 제시하였다. 월단위 전망에서는 앙상블 기법을 기반으로 기상청에서 제공하는 월간산업기상정보의 적용에 따른 가뭄전망 정확성을 비교하였다. 주단위 전망에서는 기상청에서 제공하는 GDAPS를 이용하여 확정론적 가뭄전망을 하였다. 가뭄지수로서는 강수, 유량, 지하수위를 인자로 하는 MSWSI(Modified Surface Water Supply Index)를 가뭄지수로 사용하였으며, MSWSI는 5개 구간으로 나누었다. 월단위 가뭄전망에서는 물수지모형인 abcd모형에 과거 강수와 잠재증발산량 시나리오를 입력변수로 하여 최종적으로 유량과 지하수위 시나리오를 생산하여, 확률 가뭄전망을 위해 각 구간의 발생확률을 산정하고 실측자료로부터 산정한 MSWSI와 비교하였다. 정확성 평가를 위해서 RPS(Ranked Probability Score)를 이용하였다. 금강유역에 적용한 결과, 이수기(10월-이듬해 6월)에는 4개 달이 초보전망보다 높았으나 전체 RPS는 1.87로서 초보전망의 1.84보다 높아 현재 월단위 가뭄전망기법에는 많은 불확실성이 존재하였다. 또한 월간산업기상정보를 이용한 월단위 가뭄전망에서도 초보전망보다 정확성이 낮아, 현재 중장기 기상정보를 이용하기에는 어려운 것으로 나타났다. 주단위 가뭄전망에서는 abcd모형에 GDAPS를 입력변수로 하여 확정론적 MSWSI를 산정하여 실측자료로부터 산정한 MSWSI와 비교하였으며, Hit ratio를 이용하여 그 정확성을 평가하였다. 주단위 가뭄전망 결과, 주단위 가뭄전망의 Hit ratio가 0.480으로서 초보전망보다 높아 주단위 가뭄전망은 효용성이 있음을 입증하였다. 본 연구에서 적용기간이 짧아 가뭄전망의 정확성을 판단하기는 이르나, 월단위 가뭄전망에서는 기상정보의 정확성이 향상에 따라 가뭄전망의 정확성도 향상될 것으로 판단된다. 장기적으로 본 연구 결과를 토대로 단기와 중장기 가뭄전망을 수행하고 평가한다면, 가뭄전망에 대한 신뢰도가 더 높아질 것으로 사료된다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2004.05b
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• pp.277-281
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• 2004

수자원장기종합계획에서는 물의 과부족 또는 가용한 물을 정량적으로 평가하기 위해 물수지 분석을 실시한다. 물수지 분석은 미래 예측되는 용수수요량과 공급가능량을 비교하는 단순한 과정이지만, 분석 과정에 포함되어 있는 자료와 모형의 불확실성으로 인하여 물수지 분석을 실시한 각종 보고서마다 서로 다른 결과를 보여주고 있어 국민의 신뢰를 얻지 못한 실정이다. 본 연구에서는 Monte Carlo simulation 기법 중 Latin Hypercube Sampling에 기반한 확률적 모사로 물수지의 불확실성을 표현하고, 이를 기존에서 제시한 단일 물부족량과 비교하여 불확실성의 범위와 특성을 분석하였다. 또한 민감도 분석을 수행함으로써 입력변수들 간의 상대적 중요도를 산정하여 수자원계획 수립시 투자 우선순위를 제시하였다.

• Journal of Korea Water Resources Association
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• v.49 no.4
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• pp.315-325
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• 2016

Generally, a natural river discharge is highly regulated by the hydraulic structures, and the regulated flow is substantially different from natural inflow characteristics for the use of water resources planning. The natural inflow data are necessarily required for hydrologic analysis and water resources planning. This study aimed to develop an integrated model for more reliable simulation of daily dam inflow. First, a piecewise Kernel-Pareto distribution was used for rainfall simulation model, which can more effectively reproduce the low order moments (e.g. mean and median) as well as the extremes. Second, a Bayesian Markov Chain Monte Carlo scheme was applied for the SAC-SMA rainfall-runoff model that is able to quantitatively assess uncertainties associated with model parameters. It was confirmed that the proposed modeling scheme is capable of reproducing the underlying statistical properties of discharge, and can be further used to provide a set of plausible scenarios for water budget analysis in water resources planning.

• Environmental and Resource Economics Review
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• v.13 no.4
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• pp.735-761
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• 2004

As a possible alternative to Traditional Discounted Cash Flow Method, "Option Pricing Model" has drawn academic attentions for the last a few decades. However, it has failed to replace traditional DCF method practically due to its mathematical complexity. This paper introduces an option pricing valuation model specifically adjusted for the natural resource development projects. We add market information and industry-specific features into the model so that the model remains objective as well as realistic after the adjustment. The following two features of natural resource development projects take central parts in model construction; product price is a unique source of cash flow's uncertainty, and the projects have cost structure from capital-intense industry, in which initial capital cost takes most part of total cost during the projects. To improve the adaptability of Option Pricing Model specifically to the natural resource development projects, we use Two-Factor Model and Long-term Asset Model for the analysis. Although the model introduced in this paper is still simple and reflects limited reality, we expect an improvement in applicability of option pricing method for the evaluation of natural resource development projects can be made through the process taken in this paper.

• Journal of the Korean Recycled Construction Resources Institute
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• v.8 no.3
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• pp.276-285
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• 2020

In this study, accelerated chloride diffusion tests were performed on OPC(Ordinary Portland Cement) and FA(Fly Ash) concrete considering three levels o f W/B(Water to Binder) ratio o n 1,095 curing days. The accelerated chloride diffusion coefficient and the passed charge were evaluated in accordance with Tang's method and ASTM C 1202, and the resistance performance to chloride attack improved over time. FA concrete showed excellent resistance performance against chloride penetration with help of pozzolanic reaction. As the result of the passed charge, FA concrete showed durability improvement, "low" grade to "very low" grade, but OPC concrete changed "moderate" grade to "low" grade at 1,095 curing days. After assuming the design variables used for durability design as normal distribution functions, the service life of each case was evaluated by the probabilistic analysis method based on MCS(Monte Carlo Simulation). In FA concrete, the increase of probability of durability failure was lower than that of OPC concrete with increasing time, because the time-dependent coefficient of FA concrete was up to 3.2 times higher than OPC concrete. In addition, the service life by probabilistic analysis was evaluated lower than the service life by deterministic analysis, since the target probability of durability failure was set to 10%. It is considered that more economical durability design will be possible if the mo re suitable target probability of durability failure is set for various structures through researches on actual conditions and indoor tests under various circumstances.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.13 no.1
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• pp.1-49
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• 1996

금융정책(金融政策)과 자본시장(資本市場)의 증권가격(證券價格)과의 동태적(動態的) 관련성(關聯性)을 실증적으로 분석한 결과, 동태적(動態的) 구조면(構造面)에서 볼 때 특히 주식시장은 화폐에 대하여 시차를 갖는 반면, 장기채시장과 단기무위험시장에서는 시차를 갖지 않음이 발견되었다. 그리고 증권가격형성 메카니즘을 살펴본 결과, 화폐(貨幣)의 증가(增加)는 부(富)의 효과(效果)로 이어지고 그 결과 주가의 상승이 초래된다. 다른 한편으로 화폐의 증가가 대체효과를 반드시 유발시키지는 않으며, 그 이유로는 투자자들이 장기채를 선호함으로써 가격의 상승을 불러일으키는 반면 무위험자산의 경우 가격의 변동은 일어나지 않았기 때문이다. 끝으로, 가격효과(價格效果)의 존속은 비교적 단기로 끝남이 확인되었다. 증권시장(證券市場)의 장기적(長期的) 구조(構造)를 파악하기 위하여 공적분(共積分) 검정(檢定)을 실시하였다. 단위근(單位根) 검정(檢定)에 의하여 우리나라의 금융시계열은 단위근이 존재한다는 사실이 입증되었다. 따라서 금융시계열이 비정상적(非定常的) 확률과정(確率過程)을 따르고 있다. 공적분(共積分) 검정(檢定)에 의하여 화폐의 실질대수 유통속도와 실질주가, 장단기수익비율, 화폐차등수익률과 소득변화율 사이에는 차분후에 장기적 정상균형관계가 형성되고 있음이 발견되었다. 통화정책과 주가는 장기의 동태적 구조 측면에서 파악할 때 장기정상관계를 유지하고 있다. 그리고 주가는 시차(時差)가 0인 동시적(同時的) 통화정책(通貨政策)과 제1계 시차통화정책과 소득에 의하여 결정되고 있다. 다른 금융시계열은 주가결정에 영향을 미치고 있지 못한 실정이다. 주가의 상승은 부(富)의 효과(效果)와 대체효과(代替效果)를 유발하고 있다. 따라서 통화당국은 이점을 고려하여 화폐정책(貨幣政策)을 수립하여야 한다. 그리고 통화량은 주가의 가격형성에 양(陽)의 효과(效果)를 형성하고 있다. 따라서 화폐의 공급량의 증가는 명목주가(名目株價)의 상승을 유발하고 이에 따라 부(富)의 효과(效果)와 대체효과(代替效果)가 발생한다. 이와 같은 현상의 발견은 정부당국의 통화정책과 자본시장정책에 중요한 의의를 갖고 있다고 하겠다. 주가형성(株價形成)에 대한 통화정책의 효과는 당기 뿐만 아니라 차기에도 이어지고 화폐량과 소득이 주가의 결정에 영향을 미치고 있으며 다른 금융변수(金融變數)들은 영향을 미치지 않고 있다. 그러나 실질화폐잔고와 실질주가 장단기수익비율 화폐차등수익률과 소득변화률과는 장기적(長期的) 정상적(定常的) 균형관계(均衡關係)를 형성하고 있다. 따라서 장기적 관점에서 증권시장은 경제성장을 위한 통화정책과 각 분야의 균형적 성장을 유발할 수 있는 재정정책(財政政策)이 요청되고 있다. 위의 논의에서 유추할 수 있는 것은 화폐의 영향을 완화시키기 위하여 option시장의 개발과 농산물, 광물, 기타 실물 및 금융에 대한 선물시장의 개설이 요청된다. 이와 같은 시장을 통하여 통화 정책이 증권시장에 미치는 과도한 효과를 축소시켜 합리적이고 건전한 증권시장(證券市場)의 발전(發展)과 금융시장(金融市場)의 원활한 발전이 이룩될 수 있을 것이다. 자본시장이론(資本市場理論)에서는 화폐는 무시하고 실물적인 관점에서 증권가격의 결정을 연구하거나 위험분석에 주안점이 주어져 왔었다. 본 연구를 통하여 통화정책의 결과가 자본시장에 직접적으로 영향을 미치고 있음을 확인하였다. 통화금융정책과 주가의 유기적 관계를 확인한 본 논문의 결과를 정책당국이 참고하여 통화금융정책(通貨金融政策) 효율성(效率性)을 극대화(極大化)할 수 있을 것으로 본다.