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확산모형에 대한 NLL 추정법의 특성과 적용 (Review and Applications of NLL Estimation Method for Diffusion Processes)

  • 홍진영;이윤동
    • Communications for Statistical Applications and Methods
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    • 제17권4호
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    • pp.599-609
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    • 2010

  • 확산모형은 금융현상을 모형화하기 위한 방법으로 자주 사용된다. 다양한 확산모형들을 추론하기 위한 다양한 추론기법들이 제안되어져 왔다. 본 연구에서는 시뮬레이션 방법을 통하여 Shoji와 Ozaki (1998)에 의하여 제안된 NLL 방법의 성질을 검토하여 보고, 실제 자료에 적용하게 된다.

  • https://doi.org/10.5351/CKSS.2010.17.4.599 인용 PDF KSCI