• 응용통계연구
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• 제21권5호
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• pp.801-811
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• 2008

확산모형은 금융현상을 모형화하기 위한 방법으로 자주 사용된다. 특히 최근에 제안된 다양한 확산모형들은 정교한 추론방법을 필요로 하게 되고, 이러한 필요성에 따라 정밀도가 높은 여러 가지 추론 방법에 대한 연구가 진행되고 있다. 본 논문에서는 확률편미분방정식에 의하여 표현되는 확산과정의 추론을 위하여 사용되는 여러 가지 방법 중 우도추론법에 대하여 살펴보게 된다. 다양한 우도추론법 중에서도, 근사적 우도추론법의 일종인 추세계수 국소선형근사법을 중심으로 그 수리적 성질을 검토한다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• 제4권2호
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• pp.533-540
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• 1997

일반화 감마분포(generalized gamma distribution)에서 지표모수(index parameter)에 대한 추론은 생존시간(lifetime)과 관련한 모형의 선택문제에서 매우 중요하다. 이에 대한 정확한(exact) 추론법은 알려져 있지 않다. 본 연구에서는 이에 대한 점근적(asymptotic) 검정법으로 소표본에서도 우도비 검정에 비해 효율이 뛰어난 Bartlett 검정을 제안하고, 이의 요율적 수행을 위한 대체 모형으로 부터의 누율계산(cumulant computation) 법을 제시하였다. 또한 실제자료에 대해 본 논문에서 제시한 누율계산과정을 이용하여 Bartlett 검정을 실시한 결과 기존의 우도비 검정과는 상당히 큰 차이가 남을 확인하였다. 따라서 모형의 선택 등의 문제에서 제안된 방법은 소표본의 경우에 더욱 효율적이라 할 수 있다.

• 응용통계연구
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• 제2권2호
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• pp.61-78
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• 1989

정상조건에서 수명이 상당히 긴 개체의 생명검사(Life Test)를 현실적으로 수행하기 위하여 제안된 충격생명검사에 관하여 고찰하였다. 생명검사의 결과로 얻는 자료의 통계적 분석을 위하여 이미 제안된 모형의 검토와 이들을 일면 포함하는 모형을 제시하고 그에 따르는 통계적 추론 과정을 최대우도추정법과 가중최소자승법을 사용하여 토의하였다. 한편 검사를 계획할 때 발생하는 실험설계의 문제를 검토하고 단순 계단적 충격검사에서 잘려진 자료(Consored Data)를 포함한 경우를 연구하였다.