• Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SC
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• v.47 no.4
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• pp.1-6
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• 2010

In this paper, we present a new delay-dependent and parameter-dependent robust stability condition for uncertain singular systems with polytopic parameter uncertainties and time-varying delay. The robust stability criterions based on parameter-dependent Lyapunov function are expressed as LMI (linear matrix inequality). Moreover, the proposed robust stability condition is a general algorithm for both singular systems and non-singular systems. Finally, numerical examples are presented to illustrate the feasibility and less conservativeness of the proposed method.

• Proceedings of the Computational Structural Engineering Institute Conference
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• 2010.04a
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• pp.6-9
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• 2010

본 논문에서는 최소 중량을 갖는 PPWS용 소켓의 기하형상을 결정하기 위하여 소켓의 경사각, 스트랜드의 강도 및 스트랜드의 직경을 주요 설계변수로 결정하고 각 설계 경우에 대한 매개변수해석을 수행하였다. 소켓의 경사각은 5도에서 13도까지를 범위로 하였고 스트랜드의 강도는 1860MPa급, 1960MPa급 및 2100MPa급의 고강도 강선을 적용한 경우를 고려하였으며, 스트랜드의 직경은 91, 127, 169 및 217개의 강선을 적용한 경우를 대상으로 하였다. 또한, 매개변수해석에서 도출된 기하형상을 갖는 소켓의 안정성을 검토하기 위하여 유한요소해석을 이용하여 소켓을 해석하고 스트랜드의 허용인장력 작용시 소켓의 안정성을 검토하였다. 해석 결과, 소켓의 중량을 최소화하는 내부 경사각은 스트랜드의 직경에 큰 영향을 받음을 알 수 있었으며, 매개변수해석으로부터 설계된 소켓은 스트랜드의 허용인장력 작용시 충분한 안정성을 확보하고 있음을 알 수 있었다.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.16 no.2
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• pp.215-241
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• 1999

본 연구는 우리나라 상장기업중 금융 보험업을 제외하고 비교적 상장기업수가 많은 9개 산업에서 임의로 선정한 180개 표본기업을 분석대상으로 하였다. 1989년 1월부터 1996년 12월까지를 분석대상기간으로 설정하여 베타계수 예측능력을 향상시키기 위한 회계위험변수모형의 예측능력을 평가하고 위험수준별 예측능력에 차이가 있는지도 분석하였다. 아울러 베타계수 추정시 사용된 수익률 측정간격에 빠른 베타계수의 안정성과 회계위험변수모형의 예측능력을 분식하였다. 본 연구의 중요한 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 포트폴리오를 구성한 경우 수익률 측정기간에 관계없이 일관되게 예측오차가 유의적으로 적게 나타나 회계위험변수모형의 베타계수 예측능력이 우수하였으며 베타계수예측에 회계 변수의 유용성이 확인되었다. 둘째, 위험수준에 따른 베타계수의 안정성 분석에서는 중위험집단의 베타가 안정성이 높았으며 고위험집단에서 예측오차가 가장 크게 나타나 불안정하였다. 회계위험변수모형의 예측능력은 위험수준에 관계없이 단순모형보다 우수하여 베타예측에 회계정보의 유용성을 일반화시킬 수 있을 것이다. 셋째, 수익률 측정간격에 따른 베타계수의 안정성과 예측능력 분석에서는 월별수익률을 이용하는 경우보다 주별수익률을 이용하는 경우 추정베타의 안정성이 높고 베타계수 예측모형의 예측능력이 향상되는 것으로 나타났다. 넷째, OLS베타를 수정하지 않고 이용하는 경우보다 Bayesian 기법으로 수정한 Bayesian수정 베타를 이용할 경우 예측오차가 감소하여 Bayesian 수정기법의 유용성이 확인되었다.

• Tunnel and Underground Space
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• v.10 no.3
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• pp.278-290
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• 2000

불연속면이 발달한 암반 내에서 터널을 굴착하는 경우 불연속면을 고려한 터널의 역학적 안정성을 검토하는 것이 중요하다. 불연속 암반 내에 터널을 굴착하게 되면 대부분의 거동은 불연속면에서 발생하게 된다. 이는 암반블록보다 암반 내 불연속면의 강성이 현저하게 작기 때문이다. 불연속면을 고려한 터널의 안정성 해석은 암반을 연속체로 가정할 때 필요한 입력변수 외에 여러 종류의 입력변수가 추가로 필요하다.(중략)

• Journal of the KSME
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• v.26 no.2
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• pp.138-144
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• 1986

지금까지 몇가지의 차등법들을 계산의 정확도 및 안정성에 관하여 검토하였다. 상류 차등법과 왜도 차등법은 좋은 안정성을 가지고 있으나 그 정확도가 미흡한게 결점이고 중앙 차등법은 비 교적 좋은 정확드를 가지고 있으나 불안정한게 큰 결점이다. QUICK 차등법의 경우에는 보다 정확한 수치해를 얻기위해 종속 변수를 보다 고차의 근사치로 표시하였는데 정확도가 증가함에 따라 몇가지의 불이익이 생기게 된다. 그 불이익으로는 제일 먼저 계산 비용의 증가를 들 수 있으며 수치 계산이 불안정하게 되고 경계 조건의 표시가 어려워 진다. 또한 난류 에너지 방 정식과 같이 종속 변수가 반드시 양수값을 갖는 방정식에서 그 차등방정식의 종속 변수도 양수 치를 가져야 한다는 제한 조건을 만족시키는데 일반적으로 어려움이 많다. 그 이유는 QUICK 차등법을 이용한 차등방정식은 흔히 음수치의 원천항을 갖기 때문에 차등방정식을 푼 후 그 종속 변수가 음수치를 갖기 때문이다. 아직도 고차의 정확도를 갖는 차등법이 연구 개발중이며 종속 변수가 반드시 양수치인 유동방정식을 푸는 좋은 차등법은 아직까지도 없는 실정이어서 2차 이 상의 정확도와 절대 안정성 (absolute stability)을 갖는 새로운 차등법의 개급이 시발하다 하겠다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• v.18 no.4
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• pp.495-505
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• 2011

This study performs statistical tests for stability of a long-run relationship in the telecommunication market system by identifying the time path of a recursively estimated cointegration parameter. A dummy variable is used to recover stability for the period that the hypothesis of stable cointegration is rejected, and then a proper cointegrating relation is derived. A dummy variable appears to reflect the structural change in the cointegrating relation according to the analytical results for the error correction term.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.10 no.2
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• pp.161-179
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• 1993

본 논문은 벡터자기상관(VAR) 모형과 벡터자기상관이동평균(VARMA) 모형을 사용하여 명목금리와 물가(도매물가)사이의 동태적 관계를 분석한다. 명목금리와 물가사이의 정(+)의 상관관계는 소위 $\ulcorner$깁슨의 역설$\lrcorner$로 불리워지고 있는데, 실증분석 결과에 의하면 한국의 경우 깁슨의 역설은 존재하지 않는 것으로 보여진다. 과거의 많은 연구들이 $\ulcorner$깁슨의 역설$\lrcorner$을 지지하는 실증결과들을 발견한 것은 관련변수들의 안정성(stationarity)을 고려치 않은 것으로 판단된다. 본 논문에서처럼 관련변수들의 안정성을 얻기위해 수준변수(예를들면, 도매물가지수) 대신에 차분되거나 증가율을 사용하고, 금리 및 물가이외에 두변수에 영향을 줄 수 있는 변수(예를들면, 통화변수)들을 포함하는 다변수 모형을 이용한다면 우리나라에서는 $\ulcorner$깁슨의 역설$\lrcorner$은 발견되지 않은 것으로 보여진다. 즉, 회사채 수익율과 도매물가상승율을 명목금리와 물가변수로 각각 사용하고, $1972.III{\sim}1991.III$사이의 분기별 자료를 대상으로 분석한 결과, 두변수 사이의 관계는 일방적 인과관계보다는 독립적인 관계로 나타나고 있다.

• Proceedings of the Korean Statistical Society Conference
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• 2004.11a
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• pp.283-288
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• 2004

지금까지 의사결정나무에서 분리 변수의 선택에 관한 연구는 많았으나, 대부분 연속형 변수와 명목형 변수에 국한되어 왔다. 본 연구에서는 순서형 변수에 주목하여 CART, QUEST, CRUISE 등 기존 알고리즘과 본 연구에서 제안하는 비모수적 접근 방법인 K-S test, framer-von Misos test 방법의 변수 선택력을 비교하였다. 그 결과 본 연구에서 제안하는 framer-von Mises test 방법이 다른 알고리즘에 비하여, 변수 선택력과 안정성에 있어서 좋은 성과를 보였다.

• 한국방재학회:학술대회논문집
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• 2009.02b
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• pp.105.1-105.1
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• 2009

• Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea
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• v.12 no.2
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• pp.141-148
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• 1999

변위 근거 유한요소해석을 사용하는 대부분의 위상 최적화 기법은 요소의 안정성 부족으로 인하여 체스판 무늬가 주기적 형태로 반복하여 설계영역 내부에 나타난다. 본 연구에서는 선형요소를 이용하면서 최적화 알고리즘의 안정성에 영향을 주지 않고 간단하게 모든 최적화 알고리즘에 이용 가능한 체스판무늬 형성 방지책을 개발하였다. 본 연구의 체스판무늬 형성 방치책에서는 먼저 각 선형요소를 구성하는 절점들의 부치분율을 설계변수로 선정하고, 요소내부의 부피분율을 설계변수로 표현하기 위한 선형 보간함수로 선형요소들의 형상함수를 선정하였다. 그리고, 설계변수와 등가 재료상수와의 상관 관계식은 평균장 근사이론을 이용하여 균질화된 재료에 벌칙인자가 도입된 관계식을 이용하였다. 또한, 본 연구에서는 순차이차계획법인 PLBA 알고리즘을 이용하여 위상 최적화문제를 해석하였다.