• KDI Journal of Economic Policy
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• v.17 no.4
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• pp.143-217
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• 1995

거시모형(巨視模型)을 통하여 과거 우리나라의 고성장(高成長)을 이해하고 주요(主要) 정책변수(政策變數)와 외생변수(外生變數)가 경제에 미치는 영향을 파악하기 위해서는 중장기적으로 안정적이고 신뢰할 수 있는 거시모형(巨視模型)이 작성되어야 한다. 그러나 단순히 과거의 적합도(適合度)를 향상시키거나 단기(短期)시뮬레이션의 결과만을 토대로 작성된 거시모형은 중장기적인 안정성(安定性) 내지는 신뢰성(信賴性)을 확보하지 못할 수도 있다. 본고(本稿)에서는 거사모형의 작성에 있어서도 구조적(構造的) VAR모형(模型)에서처럼 모형의 중장기 특성을 파악하는 것이 중요함을 지적하였다. 구조적 VAR모형에서는 대부분의 이론이 수용할 수 있는 "수요충격(需要衝擊)은 장기에 실질성장에 영향을 미치지 않는다"는 최소한의 가정(假定)이 모형(模型)에 처음부터 직접적(直接的)으로 내재(內在)되도록 하고 있으나, 본고에서는 거시전망모형(巨視展望模型)의 작성을 위하여 중장기적(中長期的)인 시뮬레이션을 통하여 간접적(間接的)으로 위의 가정(假定)을 확인하는 방법을 택하였다. 이에 추가하여 중장기 전망을 시도했을 때 다른 나라의 경험과 크게 배치되는 결과가 나온 경우에는 모형을 수정하는 것이 필요함을 투자(投資) 및 소비식(消費式)의 예(例)를 들어서 논의하였다. 본고(本稿)의 공헌은, 중장기적으로 안정적이고 신뢰할 수 있는 거시전망모형(巨視展望模型)의 작성에 있어서 중장기시뮬레이션과 중장기전망의 결과가 모형작성자의 선험적(先驗的) 기대(期待)에 수렴될 때까지 모형의 수정을 해나가는 반복과정을 전망모형(展望模型) 작성에 있어 하나의 방법론(方法論)으로 제시한 데 있다.

• Proceedings of the Korea Society for Simulation Conference
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• 2002.05a
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• pp.157-162
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• 2002

심화되는 경쟁환경에서 우위를 점하기 위해서는 제조 시스템의 수행도를 관리하고 개선하는 활동이 필요하다. 본 연구는 페트리넷(Petri net)과 시뮬레이션을 사용하여 제조 시스템 수행도의 하나인 산출율을 향상시키는 방법론을 제안하였다. 시뮬레이션은 제조 시스템의 수행도 평가에 많이 사용되나, 시스템의 개선방향에 대한 분석 능력이 취약하다. 한편, 페트리넷은 정확한 분석을 수행할 수 있으나, 대상 시스템이 복잡해짐에 따라 분석 능력이 현저히 감소된다. 본 연구에서는 페트리넷의 복잡도를 증가시키는 주요 원인 중 하나인 자원 공유를 분리된 페트리넷으로 표현함으로써 페트리넷의 분석 능력을 유지하고자 하였다. 또, 이를 바탕으로 자원 공유에 관련된 파라미터에 대한 회귀분석모형을 도출하였다. 이 회귀분석모형에 대한 최적화 과정에 의해 자원의 적절한 배치 혹은 제품비율에 대한 개선 방향을 얻어낼 수 있다. 이러한 페트리넷 기반 분석 방법과 시뮬레이션 방법을 동시에 사용함으로써 시뮬레이션 모형에서 산출율을 개선할 수 있으며, 실제 제조 시스템에 적용할 수 있을 것이다.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.26 no.3
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• pp.227-246
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• 2009

This study examines the dynamic hedging performances of the Black-Scholes model and Heston model when stock prices drift with stochastic volatilities. Using Monte Carlo simulations, stock prices consistent with Heston's(1993) stochastic volatility option pricing model are generated. In this circumstance, option traders are assumed to use the Black- Scholes model and Heston model to implement dynamic hedging strategies for the options written. The results of simulation indicate that the hedging performance of a mis-specified Black-Scholes model is almost as good as that of a fully specified Heston model. The implication of these results is that the efficacy of the dynamic hedging performances on evaluating the specifications of alternative option models can be limited.

• Korean Journal of Construction Engineering and Management
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• v.23 no.2
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• pp.3-15
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• 2022

In this study, we develop a simulation model for Supply Chain Management (SCM) of modular construction based steel bridge. To this end, first, Factory Production/Site Construction system data for the steel bridge construction were collected, and supply chain, entities, resources, processes were defined based on the collected data. After that, a steel bridge supply chain simulation model was developed by creating data, flowchart, and animation modules using Arena software. Finally, verification and validation of the model were performed by using animation check, extreme condition check, average value test, Little' s law test, and actual case value test. As a result, the developed simulation model appropriately expressed the processes and characteristics of the steel bridge supply chain without any logical errors, and provided accurate performance evaluation values for the target system. In the future, we expect that the model will faithfully play a role as a performance evaluation platform in developing management techniques for optimally operating the steel bridge supply chain.

• Journal of Korean Society of Transportation
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• v.26 no.1
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• pp.215-223
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• 2008

Due partly to lack of actual lane-changing data and partly to few studies on simulation functions to consider the lane-changing behavior, it may result in significant difference between simulation-based and real conditions. The objectives of this study are to estimate the set of mandatory lane-changing models and to analyze their features, depending on the merge control strategies under the lane-closed work zone operations. To achieve them, first, the elaborated calibration is required to simulate the mandatory lane-changing behaviors with the actual field data. Second, one can estimate their models with the logistic regression models, to obtain traffic variables as well as the lane-changing frequencies under the various levels of work zone traffic conditions. As a result, one can state that the well-calibrated simulation has the potential to properly reflect the target mandatory lane-changing behaviors. In addition, it should be mentioned that the set of proposed models is not practicable but preliminary result needed to identify the relations between the actual traffic conditions and lane-changing maneuvers and to develop their practical models for the actual applications.

• Korean Journal of Construction Engineering and Management
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• v.22 no.5
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• pp.86-98
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• 2021

In this study, we developed a simulation model for supply chain management of Precast Concrete (PC) based construction. To this end, information on the Factory Production/Site Construction system was collected through literature review and field research, and based on this information, a simulation model was defined by describing the supply chain, entities, resources, and processes. Next, using the Arena simulation software, a simulation model for the PC supply chain was developed by setting model frameworks, data modules, flowchart modules, and animation modules. Finally, verification and validation were performed using five review methodologies such as model check, animation check, extreme value test, average value test, and actual case test to the developed model. As a result, it was found that the model adequately represented the flows and characteristics of the PC supply chain without any logical errors and provided accurate performance evaluation values for the target supply chains. It is expected that the proposed simulation model will faithfully play a role as a performance evaluation platform in the future for developing management techniques in order to optimally operate the PC supply chain.

• Journal of Korea Water Resources Association
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• v.46 no.4
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• pp.373-387
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• 2013

For the efficient operation and management of the water resources system, coordinated operation of weirs and reservoirs is required. A simulation based, and an optimization based approaches are available to deal with the operation and management problems. The simulation based approach does not guarantee an optimal solution, and the optimization based approach is not so flexible to consider, complex, nonlinear problems we will face when trying to allocate water to different uses, various demand sectors in a basin. Hence, it is important to develop a model that would compensate for the weak points in both models. We will compare and contrast intrinsic and extrinsic properties of two modeling approaches, addressing issues related to setting system operation and control rules that would lead us to more efficient use of water in the basin. As a result, we propose to use CoWMOM(Coordinated weirs and multi-reservoir operating model), a "simulation based" optimization model for a simple simulation of the past periods, and for the real-time simulation process considering uncertain inflow.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.14 no.2
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• pp.273-312
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• 1997

본 연구는 우리나라의 실제 일별 주식수익률 자료를 이용한 시뮬레이션을 통해 우리나라 주식시장에 가장 적합한 사건연구방법론을 도출하고자 하였다. 이를 위해, 1980년에서부터 1995년까지 우리나라 주식시장에 상장된 675개 주식을 대상으로 무작위 복원추출 방법에 의해 50개의 개별주식으로 구성된 250개 표본을 선정하였다. 이들 250개 표본을 이용하여 시뮬레이션 기법에 의해 다양한 사건연구 모형의 통계적 오류와 검정력에 미치는 영향을 종합적으로 분석하였다. 시뮬레이션 실험 결과에 의하면, 먼저 사건일을 정확히 포착할 수 있는 경우에는 산업별주가지수를 시장지수로 선택한 시장모형 혹은 시장조정모형으로 초과수익률을 측정하고, 횡단면 독립성을 가정한 검정법이 가장 우수한 사건연구방법으로 나타났다. 한편, 사건일을 정확하게 포착할 수 없는 경우에는, 동일가중지수를 시장지수로 선택한 시장모형 혹은 시장조정모형으로 초과수익률을 측정하고, 횡단면 독립성을 가정한 검정법이 가장 적합한 모형으로 나타났다. 그리고, 사건일 집중현상으로 인한 제1종 오류를 감소시키는 데에는 개별주식의 초과수익률 간의 횡단면 독립성을 가정한 검정법보다는 횡단면 중속성을 조정한 검정법을 사용하는 것이 더욱 효과적이다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
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• v.1 no.1
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• pp.131-140
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• 1994

Box-Jenkins 시계열 분석에서 모형검진을 위한 통계량으로 잔차의 자기상관함수를 이용한 Box와 Pierce(1970)의 포트맨토우 검정과 Ljung과 Box(1978)의 변형된 포트맨토우 검정을 Basawa(1987)가 제안한 예측오차를 이용한 모형 검진 방법과 비교, 분석하였다. 시뮬레이션 연구를 수행하여 경험적 평균, 분산 및 유의 수준을 비교하여 과대적합의 방법을 이용하여 검정력을 비교하였다.

• Journal of Korean Society of Transportation
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• v.19 no.3
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• pp.115-131
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• 2001

The Purpose of this study is to develop a simulation model for large-scale network with interrupted flow as well as uninterrupted flow. The Cell Transmission(CT) theory is used to simulate traffic flow. Flow transition rules have been newly developed to simulate traffic flows at merging and diverging sections, and signalized intersections. In the model, it is assumed that dynamic OD table is exogenously given. Simulation results for toy network shows that the model can explain queue dynamics not only in signalized intersections of urban arterials, but also in merging and diverging sections of freeway. In case study, the model successfully simulated traffic flows of 145,000 vehicles on CBD network of city of Seoul with 74 traffic zones, 133 signalized intersections among 395 nodes and 1110 links.