• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.27 no.6
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• pp.1573-1583
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• 2016

It is necessary to check mutual correlations between related variables because housing prices are influenced by a lot of variables of the economy both internally and externally. In this paper, employing the Granger causality test, we have validated interrelated relationship between the variables. In addition, there is cointegration associations in the results of the cointegration test between the variables. Therefore, an analysis using a vector error correction model including an error correction term has been attempted. As a result of the empirical comparative analysis of the forecasting performance with ARIMA and VAR models, it is confirmed that the forecasting performance by vector error correction model is superior to those of the former two models.

• Water for future
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• v.25 no.4
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• pp.51-59
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• 1992

Recently the pysically based precipitation model was developed by Geogakakos and Bras(1984) for the storm event. This is a modified version of the model. In a different way from the model, in this paper, it is emphasized that the hyderometeor size distribution(HSD)is subject to rainfall intensity and effects on the productivity of precipitation. The to HSD functions are applied to the equation of the outflow after mass through the cloud top and base, products of rainfall rate at the ground level, storage of cloud layer. As an input we put the meterological data observed at Chonju in Korea in our models and adjust the parameters included in it. The result show that in the model there is significant deviation between the hourly calculated rainfall rate and the observed data, while it is very small in the our model based on the two HSD.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.16 no.2
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• pp.215-241
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• 1999

본 연구는 우리나라 상장기업중 금융 보험업을 제외하고 비교적 상장기업수가 많은 9개 산업에서 임의로 선정한 180개 표본기업을 분석대상으로 하였다. 1989년 1월부터 1996년 12월까지를 분석대상기간으로 설정하여 베타계수 예측능력을 향상시키기 위한 회계위험변수모형의 예측능력을 평가하고 위험수준별 예측능력에 차이가 있는지도 분석하였다. 아울러 베타계수 추정시 사용된 수익률 측정간격에 빠른 베타계수의 안정성과 회계위험변수모형의 예측능력을 분식하였다. 본 연구의 중요한 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 포트폴리오를 구성한 경우 수익률 측정기간에 관계없이 일관되게 예측오차가 유의적으로 적게 나타나 회계위험변수모형의 베타계수 예측능력이 우수하였으며 베타계수예측에 회계 변수의 유용성이 확인되었다. 둘째, 위험수준에 따른 베타계수의 안정성 분석에서는 중위험집단의 베타가 안정성이 높았으며 고위험집단에서 예측오차가 가장 크게 나타나 불안정하였다. 회계위험변수모형의 예측능력은 위험수준에 관계없이 단순모형보다 우수하여 베타예측에 회계정보의 유용성을 일반화시킬 수 있을 것이다. 셋째, 수익률 측정간격에 따른 베타계수의 안정성과 예측능력 분석에서는 월별수익률을 이용하는 경우보다 주별수익률을 이용하는 경우 추정베타의 안정성이 높고 베타계수 예측모형의 예측능력이 향상되는 것으로 나타났다. 넷째, OLS베타를 수정하지 않고 이용하는 경우보다 Bayesian 기법으로 수정한 Bayesian수정 베타를 이용할 경우 예측오차가 감소하여 Bayesian 수정기법의 유용성이 확인되었다.

• Journal of the Korean Society of Propulsion Engineers
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• v.3 no.1
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• pp.15-23
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• 1999

K-$\omega$ model is used for simulation of flowfield around the cylinderical afterbody. In addition to two-equation turbulence model, modification terms for the compressibility effects are applied to the simulation. Although the estimations of the skin friction and the surface pressure distribution at hypersonic ramp flowfield were satisfactory, the result of the simulation with the modifications for this flowfield is worse than that of the original K-$\omega$ model. The compressiblility modification terms do negative effects on the estimation. The basic research on the turbulence model for the compressible flowfield has to be further conducted.

• Proceedings of the Korea Society for Industrial Systems Conference
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• 1999.05a
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• pp.205-209
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• 1999

일반화된 지수생존모형(generalized exponential survival model)을 고려하여 이 모형의 모수를 추정하는 수정된 FS(modified Fisher scoring)방법을 제안한다. 이를 위해 우도방정식(likelihood equation)을 유도하고 초기추정치 (initial estimate)를 포함한 추정알고리즘(estimating algorithm)을 개발한다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2011.05a
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• pp.403-407
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• 2011

본 연구에서는 임의시간 환산계수(Conversion Factor, CF)와 관련하여 거의 유일한 이론적 연구인 Weiss 모형을 자세히 검토하고, 그 문제점을 보완한 수정 Weiss 모형을 제안하였다. 특히, 임의시간 환산계수를 이론적인 방법을 통해 산정하는 과정에서 강우 지속기간과 강우 시간분포의 특성을 반영하지 못하는 한계를 극복하는 시도의 하나로서 강우의 시간분포 특성을 고려하여 CF를 결정하였다. 이를 실제 관측 자료에 근거한 국내 외 CF값들과 비교해본 결과, 수정 Weiss 모형을 근거로 산정한 CF값은 강우 시간분포의 특성에 영향을 받으며 그 형태에 따라 다양한 값이 나타남을 확인할 수 있었다.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2005.05b
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• pp.85-89
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• 2005

도시발달과 인구증가로 인해 오늘날의 수자원 관리와 계획은 복잡하고 그 중요성은 더욱더 커지고 있으며, 인구와 재산의 집중현상으로 인하여 사소한 수문재해로 인해 막대한 인명과 재산피해를 초래될 수 있다. 이런 이유들로 인해 정확한 수문예측과 이를 통한 적절한 수자원 관리는 그 어느 때보다 중요한 인자로 인식되고 있다. 본 연구에서는 수문예측을 통한 소규모 댐으로의 정확한 월유입량 예측을 실시하여 실측유입량과 비교$\cdot$분석함으로서 수자원관리의 효율성을 향상시키고자 하였다. 수문예측을 위해서 확률론적 예측이 가능한 앙상블 예측기법(Ensemble Prediction Method)을 적용하였으며 과거 1968-1997년까지의 강우데이터와 수정 TANK모형을 이용하여 1998부터 2002년까지의 성주댐의 월유입량 앙상블을 생성하였다. 수문예측뿐만 아니라 유입량예측의 정확성을 향상시키기 위해 수정 TANK모형의 매개변수를 최적화기법 중의 하나인 유전자알고리즘을 이용하여 매개변수를 최적화하였으며 평창강유역과 보청천유역의 실측데이터를 이용하여 모형의 검증을 실시하였다. 또한 강우발생시 과소하게 유출량이 산정되는 것을 보완하기 위해 매개변수를 평수기와 홍수기의 구분하여 모형을 적용하였다. 본 연구에서 제시된 앙상블 예측기법과 최적화된 수정 TANK모형을 이용하여 댐의 수자원을 관리한다면 효율적인 관리가 이루어 질 것으로 판단된다.

• The Korean Journal of Financial Management
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• v.26 no.3
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• pp.139-169
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• 2009

This paper introduces the modified VaR which takes into account the asymmetry and fat-tails of financial asset distribution, and then compares its out-of-sample forecast performance with traditional VaR model such as historical simulation model and Riskmetrics. The empirical tests using stock indices of 6 countries showed that the modified VaR has the best forecast accuracy. At the test of independence, Riskmetrics and GARCH model showed best performances, but the independence was not rejected for the modified VaR. The Monte Carlo simulation using skew t distribution again proved the best forecast performance of the modified VaR. One of many advantages of the modified VaR is that it is appropriate for measuring VaR of the portfolio, because it can reflect not only the linear relationship but also the nonlinear relationship between individual assets of the portfolio through coskewness and cokurtosis. The empirical analysis about decomposing VaR of the portfolio of 6 stock indices confirmed that the component VaR is very useful for the re-allocation of component assets to achieve higher Sharpe ratio and the active risk management.

• Journal of Korean Society of Transportation
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• v.19 no.2
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• pp.53-60
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• 2001

본 논문의 목적은 대중교통 노선배정 시에 여러 수단간의 환승을 고려함으로써 다수단 대중교통망 내에서 수단선택과 노선선택을 동시에 수행할 수 있도록 확률적인 통행배분(traffic assignment) 모형의 하나인 다이알 알고리즘을 응용할 것을 제시하고 그 알고리즘의 속성을 정확하게 규명하는데 있다 승용차의 확률적 통행배분모형으로 잘 알려져 있는 Dial 알고리즘은 로짓모형에 기초한 것이므로 다수단간의 대중교통 수단선택과 노선선택과 같은 선택 행태를 동시에 설명할 수 있는 모형적 특성을 기본적으로 내재하고 있다. 본 연구에서 제시한 대중교통 노선선택에 적용될 수 있도록 수정된 다이알 알고리즘은 기존의 결정적 대중교 통 노선배정 모형들의 단점을 극복할 수 있는 특성을 갖고 있다. 즉 결정적 대중교통 노선배정모형은 기종점간 최단경로에 교통량을 전랑배분(All-or-Nothing)하여 통행자들의 행태적 속성을 제대로 반영하지 못하고 있으며, 다수단 대중교통망 내에서 환승을 포함한 복합 대중교통수단의 선택을 효용극대화 이론에 기초하지 않고 최소비용노선에 전량배분하는 모형의 한계점을 갖고 있다. 이러한 결정적 대중교통 노선배정모형의 단점을 수정된 다이알 알고리즘은 개선할 수가 있다. 본 연구에서는 알고리즘의 특성을 파악하기 위한 모의실험으로 Sioux Falls 형태의 대중교통 네트워크를 이용하여 기존의 알고리즘과 비교 분석하였다. 분석의 탄력성을 갖고 있는 수정된 대중교통 다이알 알고리즘이 현실적 대중교통 통행패턴을 기존 모형보다 합리적으로 설명할 수 있을 것으로 보이며, 특히 다수단 대중교통망이 형성된 대도시의 대중교통 정책분석에 적합한 기법이 될 수 있을 것으로 고려된다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.27 no.6
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• pp.923-932
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• 2014

The Hurdle model can to analyze zero-inflated count data. This model is a mixed model of the logit model for a binary component and a truncated Poisson model of a truncated count component. We propose a new hurdle model with a general heterogeneous random effects covariance matrix to analyze longitudinal zero-inflated count data using modified Cholesky decomposition. This decomposition factors the random effects covariance matrix into generalized autoregressive parameters and innovation variance. The parameters are modeled using (generalized) linear models and estimated with a Bayesian method. We use these methods to carefully analyze a real dataset.