• The Korean Journal of Financial Studies
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• v.11 no.1
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• pp.157-176
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• 2005

본 연구는 KOSPI자산 포트폴리오에 대한 VaR를 다양한 ARCH류 모형을 사용하여 추정하고 이들의 예측능력을 평가하였다. 활용된 모형은 우선 기본적인 GARCH(1,1)모형과 레버리지 효과를 감안한 TGARCH모형, 다양한 ARCH모형을 포괄할 수 있는 PGARCH모형, 변동성의 영속성을 고려한 IGARCH모형이 포함되었다. 모형 상호간의 성과비교에 추가하여 ARCH류 모형에서 수익률예측오차의 분포에 따라서 VaR의 예측성과가 얼마나 차이가 발생하는가를 확인하기 위하여 정규분포와 Student-t분포의 성과를 비교하였다. 마지막으로 VaR 추정시에 조건부평균을 무시하는 관례가 어느정도 타당성이 있는지를 확인하기 위하여 1시차 자기회귀과정에 입각한 조건부 평균을 감안한 결과를 검토하였다. ARCH류 모형에서 모형 설명력은 보다 정교한 모형인 TGARCH모형이나 PGARCH모형이 우월하게 나타났지만, VaR의 예측능력 우월성으로 이어지지는 않았다. Student-t분포를 가정한 경우 VaR모형 사후검증성과는 정규분포를 가정한 경우보다 모든 신뢰수준에서 개선되었으며, 조건부평균의 제거는 Student-t분포 가정하에서는 적합하지 않은 것으로 나타났다. ARCH류 모형에서 가장 단순한 형태인 IGARCH모형의 예측성과가 다른 모형들에 비하여 뒤떨어지지 않으며, 더욱 제약된 형태인 RiskMetrics의 EWMA모형이 사후검증에서 우수한 성과를 보여 단순한 모형의 유용성을 확인시켜주고 있다.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.26 no.2
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• pp.301-312
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• 2015

The purpose of this paper is to establish the epidemic model to explain the process of disease spread. The process of disease spread can be classified into two types: deterministic process and stochastic process. Most studies supposed that the process follows the deterministic process and established the model using the ordinary differential equation. In this article, we try to build the disease spread prediction model based on the SIR (Suspectible - Infectious - Recovered) model. we first estimated the model parameters using least squared method and applied to a deterministic model using ordinary differential equation. we also applied to a stochastic model based on Gillespie algorithm. The methods introduced in this paper are applied to the data on the number of cases of malaria every week from January 2001 to March 2003, released by Korea Centers for Disease Control and Prevention. As a result, we conclude that our model explains well the process of disease spread.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.30 no.6
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• pp.809-825
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• 2017

The number of TV entertainment shows is increasing. Competition among programs in the entertainment market is intensifying since cable channels air many entertainment TV shows. There is now a need for research on program ratings and the number of episodes. This study presents predictive models for entertainment TV show ratings and number of episodes. We use various data mining techniques such as linear regression, logistic regression, LASSO, random forests, gradient boosting, and support vector machine. The analysis results show that the average program ratings before the first broadcast is affected by broadcasting company, average ratings of the previous season, starting year and number of articles. The average program ratings after the first broadcast is influenced by the rating of the first broadcast, broadcasting company and program type. We also found that the predicted average ratings, starting year, type and broadcasting company are important variables in predicting of the number of episodes.

• Spatial Information Research
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• v.18 no.5
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• pp.107-117
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• 2010

Taking the East-Hwasung area as the case, this study first builds gridded population data based on the municipal population survey raw data, and then measures, by way of GIS tools, the major urban spatial variables that are thought to influence the composition of the regional population. For the purpose of comparison, the urban models based on the Genetic Algorithm technique and the regression technique are constructed using the same input variables. The findings indicate that the GA output performed better in differentiating the effective variables among the pilot model variables, and predicted as much consistent and meaningful coefficient estimates for the explanatory variables as the regression models. The study results indicate that GA technique could be a very useful and supplementary research tool in understanding the urban phenomena.

• Journal of the Korean Data and Information Science Society
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• v.28 no.3
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• pp.635-645
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• 2017

In this paper, we propose batting index prediction models of 2017. Due to the insufficiency of KBO pitchers data, batting index prediction models of 2016 has been developed based on elected eight batting index collecting the past three years data of MLB and KBO. It has been found that this prediction model fits well to both MLB and KBO, and the KBO model fits better than MLB in some cases. Using these prediction models, we analyzed and compared 2016's estimated values for the batting index of MLB and KBO. With the relation results between batting index prediction and batter's age for MLB and KBO, it can be determined that there is no relationship between the significant batting index and ages.

• Journal of Korea Society of Industrial Information Systems
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• v.18 no.6
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• pp.95-101
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• 2013

Social media has many advantages. It can gain latest information with real time, be spread rapidly, easily be reproduced and distributed regardless of its form. These advantages can result in real time predictions using the latest information, which is possible due to the increase in social demand for more quick and accurate economic variable predictions. In this paper we adopted ARIMAX and ECM model to predict the unemployment rate and as a social information we used the Google Index provided by Google Trend. Also we used News Index as a domestic social information. The process of fitting statistical model considered in this paper can be adopted to predict various socio/economic indices as well as unemployment rate.

• Journal of the Korea Convergence Society
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• v.10 no.4
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• pp.45-50
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• 2019

This study proposes a method to measure software reliability according to software reliability measurement model to measure software reliability. The model presented in this study uses the distribution of Non - Homogeneous Poisson Process and presents a measure of the software reliability of the presented model. As a method to select a suitable software reliability growth model according to the presented model, we have studied a method of proposing an appropriate software reliability function by calculating the mean square error according to the estimated value of the reliability function according to the software failure data. In this study, we propose a reliability function to measure the software quality and suggest a method to select the software reliability function from the viewpoint of minimizing the error of the estimation value by applying the failure data.

• Proceedings of the Korea Water Resources Association Conference
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• 2020.06a
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• pp.311-311
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• 2020

가뭄·홍수 등 수재해 대응대책 수립 측면에서 유역의 자연유출량 산정은 가장 핵심적인 사항이라 할 수 있다. 우리나라는 전국적으로 수위-유량관측소를 설치하여 실시간 유출량 모니터링을 통해 수문정보를 수집하며, 주요지점을 제외한 유역에서는 주기적으로 강우-유출모형의 매개변수 최적화를 통해 산정된 장기유출량 결과를 자연유출으로 가정하여 수자원 계획 수립시 활용하고 있다. 그러나 강우-유출모형의 최적 매개변수 추정을 위해 활용되는 관측 수문자료는 상대적으로 자료의 연한이 짧고, 계절·공간적인 특성으로 인해 매우 제한적이며, 유역의 특성을 충분히 고려하지 못해 미계측유역의 매개변수 추정시 모형의 자료에서 기인한 불확실성이 크게 발생한다는 단점이 있다. 이에 본 연구에서는 관측자료에 대한 신뢰성이 유의하며, 공간적으로 고르게 분포된 12개 댐 유역을 대상으로 매개변수 지역화 연구를 수행하였다. SCEM-UA기법을 통해 GR4J 강우-유출모형의 매개변수를 최적화 하였으며, 매개변수와의 상관관계 및 선형회귀분석을 통해 유역특성인자를 선별하여 Copula 함수를 통해 지역화된 매개변수를 추정하였다. 최종적으로 본 연구에서 제시된 방법론에 대한 적합성을 평가하기 위하여 매개변수 최적화가 수행된 유역을 미계측 유역으로 가정하여 교차검증 관점에서 적합성을 검토하였으며, 통계적으로 유의한 결과가 도출되는 것을 확인하였다.

• Journal of East-West Nursing Research
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• v.14 no.1
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• pp.78-86
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• 2008

본 연구는 여대생의 건강증진행위를 설명하기 위하여, 문헌고찰을 통해 가설적 모형을 도출하고, 여대생을 대상으로 건강증진행위를 횡단적으로 조사하여 모형의 적합성과 모형에서 제시된 가설을 검증하는 서술적 상관관계 연구이다. 연구에 사용된 변수는 건강증진행위와 관련된 선행 문헌의 고찰을 근거로 선정되었으며, 총 280명의 자료가 최종 분석에 이용되었다. 설문지는 Pender의 건강증진모형을 기초로 하여 개발하였으며, 조정요인 5문항, 건강상태 지각 3문항, 건강 통제위 4문항, 자아 존중감 5문항, 건강증진 행위 24문항의 총 41문항으로 구성하여 사용하였다. 개발된 항목에 대하여 간호대학생들을 대상으로 사전 조사를 실시하여 최종적인 설문지를 완성하였다. 본 연구모형에 대한 구성개념의 파악을 위해서 탐색적 요인분석을 실시하였고, 측정항목에 대한 요인별 단일 차원성 확인 및 통계적 검정을 위해 확인적 요인분석을 실시하였다. 연구의 가설검증을 위해 공변량 구조분석을 실시하였다. 모형의 적합도는 카이제곱은 244.04(자유도=121, p<0.001), GFI=0.91, CFI=0.97, NNFI=0.96, RMSR= 0.022으로 나타났다. 분석결과 여대생의 자아존중감과 내적통제위는 건강상태지각 및 건강증진행위에 유의한 영향을 미치는 요인으로 확인되었으며, 여대생의 건강상태지각은 건강증진행위에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

• The Korean Journal of Applied Statistics
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• v.32 no.2
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• pp.291-300
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• 2019

This study investigates the characteristics of evaluation measures for classification models on a binary response variable in order to evaluate their suitability for use. Six measures are considered: Accuracy, Sensitivity, Specificity, Precision, F-measure, and the Heidke's skill score (HSS). Evaluation measures are reformulated using x(ratio of actually 1), y(ratio predicted by 1), z(ratio of both actual and predicted by 1) from the confusion matrix. We suggest two necessary conditions to assess the suitability of the evaluation measures. The first condition is that the measure function is constant for x and y in the case of a random model. The second condition is that the measure function is increasing for z and decreasing for x and y. Since only HSS satisfies the two conditions, that is always appropriate as an evaluation measure for the classification model on the binary response variable, and the other measures should be used within a limited range.