• 재무관리연구
• /
• 제9권1호
• /
• pp.83-109
• /
• 1992

본 연구는 다변량회귀모형(多變量回歸模型)이 동일한 산업내 동일한 시기에 이루어진 규제변동(規制變動)의 재무효과를 측정하는 데에 시장모형(市場模型)보다 장기간에 걸친 복수의 가변적 발표내용, 규제관련기업의 차별적 주가수익반응, 그리고 주가수익잔차간 높은 상관관계 등의 규제특성과 방법론적 문제점을 해결하는 데에 유용한 사건모형(事件模型)임을 실증하고자 한다. 본 연구는 규제변동의 실증적 사례로서 1988년 12월 2일 정부가 발표한 ${\ulcorner}$자본시장국제화의 단계적 확대추진계획${\lrcorner}$에 이르기까지의 일련의 법제적 조치와 발표내용을 사건으로 하여 금융증권산업내 은행, 증권회사, 보험회사 그리고 투자금융회사의 평균적, 개별적, 포트폴리오 비정상수익에 관한 제반공동가설을 모수추정(母數推定)의 제약(制約)에 따라 비제약적(非制約的) 다변량회귀모형(多變量回歸模型) 또는 제약적(制約的) 다변량회귀모형(多變量回歸模型)으로 검증하였다. 모든 13개 발표사건에 대한 평균적, 개별적, 포트폴리오 비정상수익의 가설검증결과에서 은행과 증권회사는 모두 통계적으로 비유의적 반응을 보인 반면, 보험회사와 투자금융회사는 최종발표일이 다가오면서 일부 발표사건에 유의적인 평균반응과 개별반응을 보였다. 특히 모든 금융증권기관은 모든 사건에 비유의적 포트폴리오반응을 보여, Stigler가 제시한 '부(富)의 이전가설(移轉假說)'은 기각되지 못하였다.

• 응용통계연구
• /
• 제35권6호
• /
• pp.703-724
• /
• 2022

다변량 경시적 자료 분석은 반복 측정된 자료에 존재하는 상관관계를 올바르게 추정하면서 자료를 분석해야 한다. 경시적 연구에서는 다변량 경시적 자료가 주로 생성되지만, 기존 통계적 모형은 대부분 단변량으로 분석되어 다변량 경시적 자료에 존재하는 복잡한 상관관계를 제대로 설명하지 못하게 된다. 따라서 본 논문에서는 복잡한 상관관계를 설명하기 위해 공분산 행렬을 모형화하는 다양한 방법에 대해 고찰한다. 그 중 수정된 콜레스키 분해, 수정된 콜레스키 블록분해와 초구분해를 살펴본다. 그리고 일반화 자기회귀모수 행렬이 가지는 희박성 문제를 해결하기 위해 베이지안 방법을 이용하여 청소년 패널 데이터를 분석한다. 청소년 패널 데이터는 다변량 경시적 자료이며, 반응 변수로는 학교 적응도, 학업 성취도, 휴대전화 의존도를 고려한다. 자기 상관 구조와 혁신 표준 편차 구조를 달리 가정하여 여러 모형을 비교한다. 가장 적합한 모형에 대해 학교 적응도와 학업 성취도에 대해 모든 설명 변수가 유의미하며, 휴대전화 의존도가 반응 변수일 때 사교육 시간을 제외한 모든 설명 변수가 유의미한 것으로 나타난다.

• 응용통계연구
• /
• 제21권1호
• /
• pp.35-51
• /
• 2008

제 3상 임상시험에서 치료효과가 여러 반응변수(endpoints)로 측정될 때, 이들 반응 변수가 대둥하게 중요하여 주요 반응변수(primary endpoint)를 선택할 수 없는 상황이 발생할 수 있다. O'Brion (1984)은 이들 반응변수 모두를 종합하여 치료효과에 대한 단축검정(one-tailed testing) 통계량으로서 반응변수가 연속형(continuous) 자료로 측정되었을 때 Ordinary Least Square(OLS)와 Generalized Least Square(GLS) 검정 통계량을 제시하였다. Pocock 등 (1987)은 여러 형태, 즉 연속형, 이산형(binary), 생존(survival) 자료의 반응변수를 함께 분석할 수 있음을 언급하고 있으나 실제로 이와 같이 여러 형태의 반응변수 병합에 대한 문제점을 설명하거나 구체적으로 모의 실험으로서 이러한 경우의 OLS와 GLS통계량의 효율성을 알아보지는 않았다. 본 논문에서는 특히 여러 형태의 반응변수를 종합하여 치료효과에 대한 결론을 내리는데 P값의 병합 통계량을 제안하며, 이때 각 반응변수의 치료효과에 대한 검정 결과인 P값은 서로 상관성이 존재하는 P값이다. OLS 및 GLS 검정 통계량보다 장점을 지닌 P값의 병합방법 중, 방법 F와 G는 제 1종 오류가 유의수준보다 커서 검정의 결론이 잘못 내려질 수 있는 경우가 있고 방법 B는 제 1종의 오류가 잘 통계되고 또한 효율성이 높은 것으로 나타났다.

• Communications for Statistical Applications and Methods
• /
• 제1권1호
• /
• pp.94-101
• /
• 1994

본 논문은 패널(panel) 자기회귀 모형에서 자기회귀 계수의 추정을 베이지안 방법으로 접근하였는데, 이 때 특별히 Gibbs Sampling 방법을 이용하여 사후분포를 계산하였다. 또한 모의 실험을 통하여 자기회귀계수를 Gibbs Sampling 방법으로 추정한 베이지안 추정치가 non-Bayesian 방법으로 구한 추정치보다 더 우월함을 보였다.

• 한국콘텐츠학회:학술대회논문집
• /
• 한국콘텐츠학회 2012년도 춘계 종합학술대회 논문집
• /
• pp.181-182
• /
• 2012

본 연구는 뇌졸중으로 인한 성인 편마비 환자의 계단 높이에 따른 보행 훈련을 통하여 균형과 근활성도 변화를 분석하는데 목적이 있다. 뇌졸중으로 진단받은 편마비 환자 30명을 대상으로 5cm, 10cm, 15cm 높이의 계단 보행 훈련군으로 나누어 계단 보행 훈련을 실시하였으며, 임상적 균형능력 측정도구인 Berg Balance Scale(BBS), Timed up and go(TUG), Functional Reach Test(FRT)와 근활성도를 측정하였다. 연구결과 균형변화에서는 세 군간 계단 보행 훈련 전과 후의 균형 변화량이 통계학적으로 유의한 차이가 나타나지 않았으나(p>.05), 10cm 높이 계단 보행 훈련군에서 가장 큰 변화량을 보였다. 근활성도변화에서는 계단 오르기시 10cm 높이 계단 보행 훈련군에서 넙다리곧은근, 넙다리두갈래근, 장딴지근, 15cm 높이 계단 보행 훈련군에서 모든 근육들이 통계학적으로 유의한 차이를 보였으며(p<.05), 계단 내리기시 근활성도 변화에서는 5cm 높이계단 보행 훈련군에서 앞정강근와 장딴지근, 10cm 높이 계단 보행 훈련군에서 모든 근육들이, 15cm 높이 계단 보행 훈련군에서 넙다리두갈래근, 앞정강근, 장딴지근이 통계학으로 유의한 차이를 나타내었다(p<.05). 따라서, 높이에 따른 계단 보행 훈련은 편마비 환자의 임상적 균형 능력과 근활성도를 변화시키는데 영향을 줄 수 있으며, 특히 10cm 높이 계단 보행 훈련군에서는 다른 높이의 계단 보행 훈련군에서 보다 약간 상대적인 증가를 보였다.

• 응용통계연구
• /
• 제24권6호
• /
• pp.1271-1284
• /
• 2011

본 논문에서는 위치와 척도모수가 모두 알려지지 않은 역가우스분포에 대한 적합도 검정으로 기존에 개발된 엔트로피 기반 검정을 확장한 쿨백-라이블러 정보 기반 적합도 검정을 소개한다. 역가우스분포에 대한 단순 또는 복합 영가설을 검정하기 위한 4가지 형태의 검정통계량을 제시하고 검정통계량의 계산에 사용할 표본크기에 따른 윈도크기와 기각값을 모의실험을 통해 결정하여 표의 형태로 제공한다. 검정력 분석을 위해 수행한 모의실험의 결과에서 위치와 척도모수가 모두 알려진 역가우스분포에 대한 쿨백-라이블러 정보 기반 적합도 검정은 모든 대립분포와 표본크기에서 EDF 검정들보다 좋은 검정력을 가지는 것으로 나타난다. 위치모수 또는 척도모수만 알려진 역가우스분포에 대한 쿨백-라이블러 정보 기반 적합도 검정은 모든 대립분포에 대해서 표본크기가 커짐에 따라 검정력이 증가하는 경향을 보인다. 위치와 척도모수가 모두 알려지지 않은 역가우스분포에 대한 쿨백-라이블러 정보 기반 적합도 검정은 대체적으로 엔트로피 기반 검정과 비슷한 수준의 검정력을 보이는 것으로 나타나고 이 결과를 통해서 두 검정은 동일함을 확인할 수 있다.

• 응용통계연구
• /
• 제8권1호
• /
• pp.1-7
• /
• 1995

표본조사에서 추정하고자 하는 모비율이 낮으면 많은 표본을 추출해야 한다. 이 때 단위표본의 비용이 높아 추출할 수 있는 표본의 크기가 제한된다면 추정량의 분산을 줄일 수 있는 방법을 신중히 고려해야 할 것이다. 본 논문에서는 모집단에 대한 사전 정보가 있어 이를 이용하여 층화추출하는 경우에 층의 표본크기의 새로운 배분방법을 제안하고 기존의 배분방법들과 비교해 본다.

• 응용통계연구
• /
• 제18권3호
• /
• pp.689-699
• /
• 2005

우리는 모분산 ${\sigma}^2$에 대한 추정량으로서 표본분산 $S^2=\frac{{\Sigma}^n_{i=1}(X_i-\={X})^2}{n-1}$을 주로 사용한다. 그러나, 제 7차 교육과정에 따른 고등학교 수학 교과서(10-가, 수학 I과 실용수학)에서는 표본분산의 정의를 $S^2_n=\frac{{\Sigma}^n_{i=1}(X_i-\={X})^2}{n}$로 사용하고 있다. 이 두 표본분산들의 관계를 알아보고, 시뮬레이션을 통하여 확인하여 본다. 또한, 이 두 표본분산들을 포함하여 일반적으로 정의할 수 있는 표본분산을 제안한다.

• 대한교통학회지
• /
• 제34권5호
• /
• pp.421-436
• /
• 2016

민간투자사업은 많은 프로젝트 개발 비용이 투입되며, 관리운영기간 동안의 미래 수입을 통하여 투자비를 회수하는 구조로 추진된다. 일반적으로 긴 관리운영기간은 민간사업자의 더 많은 수입을 가져가게 하고 짧은 관리운영기간은 민간사업자의 수입회수 기간이 짧아져 더 적은 수입을 가져가게 된다. 관리운영기간의 설정은 민간투자사업의 중요 요인임에도 불구하고 전통적으로 정부가 사전에 결정하거나 민간이 제안한 기간으로 결정되고 있다. 특히 교통분야 사업에서 관리운영기간의 설정은 정확한 교통량 예측이 전제되어야 하나, 교통량 예측은 실제 교통량과 차이가 발생하는 등 위험 및 불확실성이 뒤따른다. 따라서 정부 및 민간사업자는 관리운영기간 설정시 교통량 예측 위험을 고려할 필요가 있다. 본 연구는 도로사업에 있어 교통량 위험을 고려한 적정 관리운영기간을 설정하는 모형을 제시하였다. 이를 위해 몬테카를로 시뮬레이션 기법을 적용하였으며, 시뮬레이션 과정에서 교통량 위험은 확률 분포(single probability distribution)와 확률 과정(stochastic process)을 함께 고려하였다. 본 연구에서 제시한 방법론 및 시뮬레이션 모형을 바탕으로 모의 분석을 수행하였다. 모의 분석 결과 기대수익률 7%인 경우, 평균 관리운영기간은 21.2년으로 산정되었으며, 정부의 할인율 5.5%를 적용한 경우 관리운영기간은 평균 17.2년으로 산정되었다. 그 밖에 도출된 통계량은 다각적인 해석을 통해 민간투자사업 관련 의사결정자들이 관리운영기간을 설정함에 있어 직관에 의존하거나 동일한 운영기간을 적용하기보다는 객관적이고 합리적인 관리운영기간 설정하도록 도움을 줄 것으로 기대된다.

• 응용통계연구
• /
• 제3권1호
• /
• pp.89-103
• /
• 1990

관측치가 불균형을 이룰 때, Nelson(1988)에 의한 균형 관측치에 관한 이론이 확장될 수 있음을 보여 주고 있다. 이 방법을 이용하여 이원 요인 계획법에서의 교호작용항에 대한 통계량을 구하고, 그래프를 이용한 방법을 제시 하였다.