• 제목/요약/키워드: 구조 벡터자기회귀모델

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경제구조(經濟構造)의 변동(變動)과 경제예측(經濟豫測) - 변동계수(變動係數)벡터 자기회귀(自己回歸)모델을 이용한 분석(分析) -

  • 심상달
    • KDI Journal of Economic Policy
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    • 제11권3호
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    • pp.39-59
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    • 1989

  • 본고(本稿)는 Sims가 개발한 방법을 이용하여 우리나라와 같이 경제구조(經濟構造)가 급히 변하는 상황에서의 경제예측(經濟豫測)의 정확도(正確度)를 제고하고자 하는 시도의 일환이다. 본고(本稿)는 예측자의 사전신뢰(事前信賴)를 이용하여 계수의 값에 대하여 사전제약(事前制約)을 부과(賦課)하고 시간변동(時間變動)을 허용하는 변동계수(變動係數)벡타자귀(自歸)(TBVAR)모형(模型)의 추정방법뿐만 아니라 사전제약(事前制約)의 모수(母數)를 선택하는 방법과 오차(誤差)의 분산(分散)이 자기회귀(自己回歸)할 경우의 대처방법 등 예측(豫測)의 정확도(正確度)를 제고시키는 데 실제 사용되는 방법을 설명하고, 6변수모형(變數模型)을 이용하여 TBVAR 모델의 정확도(正確度)를 타(他) 모델과 비교한다. 정부건설(政府建設), 총통화(總通貨), 사채시장이자율(社債市場利子率), 민간건설(民間建設), 실질(實質)GNP 및 소비자(消費者) 물가지수(物價指數) 등 6변수(變數)에 대한 예측의 정확도를 "타일 U"값을 기준으로 비교할 때 TBVAR은 시간변동(時間變動)을 고려하지 않고 사전제약(事前制約)만 적용한 BVAR이나 사전제약(事前制約)도 적용하지 않은 VAR보다 대부분의 변수의 예측에 있어 더 정확하며 민간건설(民間建設)을 제외하고는 OLS보다 예측오차(豫測誤差)가 작게 나타난다.

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연계성 지수를 이용한 대외 경제 불확실성이 국내 경제 불확실성에 미치는 영향 분석 (Analysis of effect of global uncertainty on domestic uncertainty using connectedness index)

  • 권상욱;황선호
    • 응용통계연구
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    • 제37권4호
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    • pp.509-523
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    • 2024

  • 본 연구는 2000년 1월부터 2023년 12월까지의 대내외 경제 정책 불확실성(EPU) 자료를 이용하여 미국, 중국, 유럽, 일본과 대한민국 간의 불확실성 연계성 지수를 추정하였다. 이를 통해 대외 경제 불확실성이 우리나라 경제 불확실성에 미치는 영향을 분석하였다. 실증분석을 위해 경제정책 불확실성 지수를 경제 불확실성의 대리변수로 사용하였으며, 예측오차 분산분해로부터 연계성 지수를 계산하였다. 실증분석 결과, 불확실성의 예측오차 분산에서 3/4는 우리나라 내 경제 불확실성에서 비롯되고 나머지 1/4는 대외 경제 불확실성에서 비롯된다는 것을 알 수 있었다. 순쌍별 연계성 지수에 대한 분석 결과, 경제 불확실성이 다른 국가의 경제 불확실성에 미치는 영향의 정도는 시간에 따라 변화하지만, 소규모 개방경제인 우리나라는 주로 다른 나라로부터 경제 불확실성의 영향을 받는다는 것을 알 수 있었다. 실증분석 결과, 불확실성의 예측오차 분산에서 여타 변수의 충격에 의해 설명되는 비중, 즉 총 연계성은 1/4 가량으로 추정되었다. 또한, 우리나라의 경제 불확실성은 대외 경제 불확실성으로부터 크게 영향을 받지만, 우리나라가 다른 국가의 불확실성에는 큰 영향을 주지 못한다는 것을 알 수 있었다. 그러나 시간에 따라 불확실성을 주고 받는 관계가 변화하는 것으로 분석되었다. 우리나라는 주로 다른 국가로부터 불확실성을 받는 관계이지만, 2003년 카드대란, 2018년 남북정상회담 개최, COVID-19에 대한 엄격한 규제 등에 의해 불확실성이 크게 확대되었을 때에는 다른 국가에게 불확실성을 주는 관계가 될 수도 있다는 것을 알 수 있었다.

  • https://doi.org/10.5351/KJAS.2024.37.4.509 인용 PDF

VAR모형을 활용한 한-GCC FTA 체결 시 원유관세 인하의 경제적 효과 분석 (The Economic Effects of Oil Tariff Reduction of Korea-GCC FTA based on VAR Model)

  • 김다솜;나희양
    • 국제지역연구
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    • 제20권1호
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    • pp.23-51
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    • 2016

  • 한-GCC FTA 체결은 안정적인 에너지 자원의 확보에서 뿐만 아니라 향후 대규모 소비시장으로서 GCC의 성장 잠재성과 한국과의 보완적인 산업 구조를 고려해 볼 때 그 중요성이 크다. 최근 한-GCC FTA의 필요성이 제기되고 있는 시점에서 한-GCC FTA의 경제적 기대 효과에 대하여 분석하고 FTA의 조속한 체결의 필요성을 제시하고자 하였다. 한-GCC FTA의 경제적 효과를 알아보기 위하여, 본 연구에서는 원유관세 인하를 통한 경제적 효과를 분석하기 위하여 벡터자기회귀모형(VAR: Vector Autoregression Model)을 이용하였다. 추정 결과, GDP는 총 0.212%, GNI는 0.389%, 소비는 0.238% 증가한다. 반면 투자, 수출, 수입은 각각 0.462%, 0.413%, 0.342% 감소하는 것으로 나타났다. 물가수준의 경우 생산자물가상승률은 6.356%p, 소비자물가상승률은 2.996%p 감소하는 것으로 나타났다. 즉, GCC와의 FTA를 통한 원유수입관세의 철폐 및 이로 인한 원유수입가격의 하락은 물가의 하락을 가져오는 동시에 GDP, GNI, 소비 등의 거시경제지표의 증가를 통해 우리나라 경제성장에 긍정적인 영향을 미침을 알 수 있다.