Abstract
Recently we frequently analyze multivariate data with quite large number of variables. In such data sets, virtually duplicated variables may exist simultaneously even though they are conceptually distinguishable. Duplicate variables may cause problems such as the distortion of principal axes in principal component analysis and factor analysis and the distortion of the distances between observations, i.e. the input for cluster analysis. Also in supervised learning or regression analysis, duplicated explanatory variables often cause the instability of fitted models. Since real data analyses are aimed often at multiple purposes, it is necessary to reduce the number of variables to a parsimonious level. The aim of this paper is to propose a practical algorithm for selection of a subset of variables from a given set of p input variables, by the criterion of minimum trace of partial variances of unselected variables unexplained by selected variables. The usefulness of proposed method is demonstrated in visualizing the relationship between selected and unselected variables, in building a predictive model with very large number of independent variables, and in reducing the number of variables and purging/merging categories in categorical data.
다변량 자료분석에서 최근의 추세는 관측개체의 수 n이 커지는 외에 변수의 수 p가 큰사례들이 많아지고 있다는 것이다. n개 개체 각각에서 획득된 p개 변수들 $X_1$, $X_2$, $\ldots$, $X_p$ 가운데는 이름이나 개념적으로는 구분이 가능하지 만 실제로 거의 중복이 되는 변수들이 있을 수 있는데, 이들 변수들이 모두 분석에 포함되면 여러 문제가 유발될 수 있다. 예컨대 주성분 분석이나 인자분석에서는 중복 변수들이 주축(主軸, principal axis) 결정에, 관측개체 군집 화에서는 개체간 거리 산출에 왜곡된 영향을 줄 수 있다. 또한 목적변수가 지정된 지도학습(supervised learning)에서 설명변수들의 중복성은 추정모형의 안정성을 해치는 결과를 초래한다. 실제 자료 분석에서는 한 자료 세트가 여러 기법으로 탐색되고 다수의 모형이 추출되므로 변수세트를 최대한 절약적(parsimonious)으로 구성할 필요가 있다. 본 연구의 목적은 $X_1$, $X_2$, $\ldots$, $X_p$ 중에서 필요한 변수들은 선적하고 불필요한 변수들은 제거함으로써 주어진 변수세트를 보다 적은 크기의 변수세트로 대치하는 방법을 제시하는 데 있다. 제안 방법을 몇 개의 수치적 사례에 적용해 봄으로써 선적 변수와 제거변수간 관계의 시각화, 회귀모형에서의 유용성, 범주형 자료분석에서의 활용 등에 대해 논의 하고자 한다.
