응용통계연구 (The Korean Journal of Applied Statistics)

  • 제19권2호
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  • Pages.369-377
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  • 2006
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  • 1225-066X(pISSN)
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  • 2383-5818(eISSN)
한국통계학회 (The Korean Statistical Society)
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진행중인 시계열데이터에서 분산 변화점 탐지에 관한 연구

A Study on Variance Change Point Detection for Time Series Data in Progress

  • 최현석 (계명대학교 자연과학대학 통계학과) ;
  • 강훈규 (계명대학교 자연과학대학 통계학과) ;
  • 송규문 (계명대학교 자연과학대학 통계학과) ;
  • 김태윤 (계명대학교 자연과학대학 통계학과)
  • 발행 : 2006.07.01
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초록

현재 발생중인 시계열 데이터에 분산변화가 일어날 경우 이동 분산비를 사용하여 분산 변화점을 빠른 시간 내에 탐지하는 문제를 다룬다. 이동 분산비의 분포로서 F분포와 데이터에 의존하여 추정되는 실증적 분포를 제안한 후 상호비교를 통하여, 어느 방법이 시계열 데이터에서 분산의 변화점을 잘 탐지하는지 연구하였다.

This paper considers moving variance ratio (MVR) for valiance detection problem with time series data in progress. For testing purpose, parametric method based on F distribution and nonparametric method based on empirical distribution are compared via simulation study.

키워드

참고문헌

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