Limiting Behavior of Tail Series of Independent Random Variable

독립인 확률변수들의 Tail 합의 극한 성질에 대하여

For the almost co티am convergent series $S_n$ of independent random variables, by investigating the limiting behavior of the tail series, $T_n=S-S_{n-1}=\sum_{i=n}^{\infty}X_i$, the rate of convergence of the series $S_n$ to a random variable S is studied in this paper. More specifically, the equivalence between the tail series weak law of large numbers and a limit law is established for a quasi-monotone decreasing sequence, thereby extending a result of Previous work to the wider class of the norming constants.

본 연구에서는, 서로 독립인 확률변수들의 합 $S_n$이 수렴하는 경우에, 확률변수들의 Tail 합 $T_n=S-S_{n-1}=\sum_{i=n}^{\infty}X_i$의 극한 성질을 연구함으로써, $S_n$이 하나의 확률변수 S로 수렴하는 속도를 연구한다. 좀 더 구체적으로 말하자면, 유사-단조감소(Quasi-monotone decreasing)하는 상수(Norming constants)의 수열에 대하여, 확률변수들의 Tail 합에 대한 약대수법칙과 하나의 수렴법칙이 동등함을 정리로 기술하고 증명하여, 기존의 연구 결과를 더 넓은 부류의 상수들의 경우에 적용할 수 있도록 확장한다.