A detection procedure for a variance change points in AR(1) models

AR(1) 모형에서 분산변화점의 탐지절차

In time series analysis, we usually require the assumption that time series are stationary. But we may often encounter time series whose parameter values subject to change. Inthis paper w propose a method which can detect the variance change point in anAR(1) model which is subjct to changesat non-predictable time points. Proposed method is compared with other methods using the simulated and real data.

일반적으로 시계열 자료의 분석은 시간에 대한 모수들의 정상성가정(stationary assumption)하에서 이루어지고 있다. 본 논문에서는 예측하기 힘든 시점에서 분산들이 변화할 수 있는 AR(1) 모형에서 분산의 변화점(variance ahange point)을 추정하는 방법을 제안했으며 모의자료 및 실제자료를 이용하여 다른 방법들과 비교하여 보았다.