응용통계연구 (The Korean Journal of Applied Statistics)
- 제1권1호
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- Pages.39-44
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- 1987
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- 1225-066X(pISSN)
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- 2383-5818(eISSN)
다변량구조모형에서 최대우도추정
Maximum likelihood estimation in multivariate structural model
초록
다변량 정규모집단에서 공분산행렬의 m.l.e.를 유도하기 위하여 m.l.e.의 불변성에 기초를 둔 Anderson의 방법은 그 절차의 단순성이라는 측면에서 일반적으로 선호되고 있다. 본고는 공통요인분석모형이나 Simplex 구조모형과 같은 다변량구조모형에서 이 접근방법을 적용하여 요구되는 m.l.e.를 구하는 과정을 보이고 있다.
For obtaining the m.l.e. of $\Sigma$ from p-variate Non-singular Normal parent, $N_p(\mu, \Sigma)$, Andersous' Procedure based on the invariance property of the m.l.e. seems to be generally Preferred in the view of its simplicity. This paper shows that his approach with respect to $\Sigma^{-1}$ rather than $\Sigma$ itself, he burther applicable to deriving the m.l.e. of parametersinvolved in the common factor model an dsimplex model as well.
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