Annual Conference of KIPS (한국정보처리학회:학술대회논문집)

  • 2024.10a
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  • Pages.409-410
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  • 2024
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  • 2005-0011(pISSN)
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  • 2671-7298(eISSN)
Korea Information Processing Society (한국정보처리학회)
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Generating automatic results of LLM-based portfolio asset management in Capital Market

Capital Market 에서 LLM 기반의 포트폴리오 자산운용 자동 결과 생성

  • Gun-Mu Lee (Dept. of Computer Engineering, SEOKYEONG University) ;
  • Yun-jae Kwon (Dept. of Computer Engineering, SEOKYEONG University) ;
  • Jung-Eun Oh (Dept. of Computer Engineering, SEOKYEONG University) ;
  • Da-hyun Ryu (Dept. of Computer Engineering, SEOKYEONG University) ;
  • Jun-Hyuk Jang (Dept. of Computer Engineering, SEOKYEONG University)
  • 이건무 (서경대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 권윤재 (서경대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 오정은 (서경대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 류다현 (서경대학교 컴퓨터공학과) ;
  • 장준혁 (서경대학교 컴퓨터공학과)
  • Published : 2024.10.31
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Abstract

본 연구는 Capital Market 에서 LLM 기반의 포트폴리오 자산운용 중 ETF, MMF, TD, 자산배분형 상품, 채권형펀드 등 고객에게 제공하는 자산운용 보고서를 자동으로 생성하는 시스템을 개발하고 평가했다. GPT-4, M2M-100, KoBART 모델을 결합해 번역, 요약, 보고서 작성 과정을 자동화했으며, 생성된 보고서와 원문 자산운용 보고서 간 평균 코사인 유사도는 90% 이상을 기록했다. 이 AI 시스템은 기존 방식 대비 효율성을 향상시켰으며, 금융 분야에서의 실용적 가치를 확인하였다.

Keywords

References

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  2. "KoBART", Github, last modified, Jun. 2022. https://github.com/SKT-AI/KoBART [accessed: Nov. 04, 2022]
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