Annual Conference of KIPS (한국정보처리학회:학술대회논문집)

  • 2024.05a
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  • Pages.522-523
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  • 2024
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  • 2005-0011(pISSN)
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  • 2671-7298(eISSN)
Korea Information Processing Society (한국정보처리학회)
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Study on the Differences in Yield Network Structures

수익률 측정 통계량에 따른 네트워크 형태의 차이에 관한 연구

  • Insu Choi (Dept. of Industrial and Systems Engineering, KAIST) ;
  • Woo Chang Kim (Dept. of Industrial and Systems Engineering, KAIST)
  • 최인수 (KAIST 산업및시스템공학과) ;
  • 김우창 (KAIST 산업및시스템공학과)
  • Published : 2024.05.23
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Abstract

상호의존성을 검증하기 위해 통계적 측정치를 사용한 심층 분석을 통해 섹터 기반 상장지수펀드를 중심으로 금융 네트워크의 불일치를 분석한다. 최소 스패닝 트리, p 값 기반 네트워크와 같은 방법론을 채택하여 가격 기반 불일치를 조사하여 금융 데이터 내의 기본 네트워크 구조를 파악합니다. 우리의 주요 기여는 다양한 측정치와 네트워크 분석을 사용하여 금융 시장에 대한 다양한 통찰력을 제공하는 방법을 보여주는 것이다.

Keywords

References

  1. Boruvka, O. (1926). O jistem problemu minimalnim [On a certain minimal problem] (Czech). Prace Moravske prirodovedecke spolecnosti, sv. III, spis 3, 37-58.
  2. Choi, I., & Kim, W. C. (2021). Detecting and Analyzing Politically-Themed Stocks Using Text Mining Techniques and Transfer Entropy-Focus on the Republic of Korea's Case. Entropy, 23(6), 734.
  3. Nesetril, J., Milkova, E., & Nesetrilova, H. (2001). Otakar Boruvka on minimum spanning tree problem: Translation of both the 1926 papers, comments, history. Discrete Mathematics, 233(1-3), 3-36. https://doi.org/10.1016/S0012-365X(00)00224-7