Proceedings of the Korean Statistical Society Conference (한국통계학회:학술대회논문집)

The Korean Statistical Society (한국통계학회)
권호 표지

자기회귀계수에 대한 소표본 점근추론

  • 나종화 (충북대학교 정보통계학과) ;
  • 김정숙 (건강보험심사평가원 평가정보부) ;
  • 장영미 (충북대학교 정보통계학과)
  • Published : 2005.05.20
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Abstract

본 논문에서는 1차 자기회귀모형에서 자기회귀계수에 대한 여러 가지 추정량들의 분포함수에 대한 근사적추론 방법에 대해 연구하였다. 이차형식에 대한 안장점근사의 결과를 이용한 이 근사법은 여러 형태의 추정량들에 대해 근사분포의 유도과정이 불필요하며, 소표본은 물론 통계적 추론의 주요 관심영역에서의 근사정도가 매우 뛰어난 장점을 가지고 있다. 모의실험을 통해 Edgeworth근사를 비롯한 기존의 여러 근사법보다 효율이 뛰어남을 확인하였다.

Keywords