Proceedings of the Korean Information Science Society Conference (한국정보과학회:학술대회논문집)

  • 2005.11a
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  • Pages.1006-1008
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  • 2005
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  • 1598-5164(pISSN)
Korean Institute of Information Scientists and Engineers (한국정보과학회)
권호 표지

A Parallel Spreadsheet-based Monte Carlo Algorithm for Financial Derivatives Pricing

파생 상품의 가치 평가를 위한 몬테카를로 알고리즘에 기반한 병렬 스프레드시트

  • 이재근 (서울시립대학교 컴퓨터과학부) ;
  • 김진석 (서울시립대학교 컴퓨터과학부)
  • Published : 2005.11.01
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Abstract

최근에 계산금융 분야에서 복잡한 수식을 이용한 연산이 증가하고 있다. 그리고 계산금융 분야에서 몬테카를로 시뮬레이션은 대표적인 계산방법 중에 하나이다. 그러나 몬테카를로 시뮬레이션은 많은 반복연산을 수행하므로 연산시간이 오래 걸리는 문제점이 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 본 논문에서는 몬테카를로 시뮬레이션과 스프레드시트를 병렬로 처리하였다. 또한 실험을 통하여 병렬 스프레드시트의 계산 노드가 증가함에 따라 파생상품의 계산 시간이 단축되는 것을 보였다.

Keywords