Proceedings of the Korean Information Science Society Conference (한국정보과학회:학술대회논문집)
- 2005.07b
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- Pages.619-621
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- 2005
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- 1598-5164(pISSN)
Variational Bayesian Methods for Learning HMM with Mixture of Gaussian Outputs
가우시안 혼합 출력 HMM을 위한 변분 베이지안 방법
- O Jangmin (School of Computer Science and Engineering, Seoul National University) ;
- Zhang Byoung-Tak (School of Computer Science and Engineering, Seoul National University)
- Published : 2005.07.01
Abstract
은닉 마코프 모델은 이산 동역학을 표현할 수 있는 확률 모형이다. 우도 함수 최적화를 수행하는 전통적인 Baum-Welch 학습 알고리즘은 국소해로 수령하기 쉬우며, 우도함수의 특성상 복잡한 모델을 선호하는 바이어스가 존재한다. 베이지안 프레임워크에서는 파라미터를 랜덤 변수로 보고 이에 대한 사후 확률 분포를 추정하여 이 문제를 해결할 수 있다. 본 논문에서는 베이지안 추정을 위한 결정론적 근사화 기법인 변분 베이지안 방법을 이용, 출력 노드에 가우시안 혼합 노드를 지니는 일반화된 HMM의 추론 방법을 유도한다. 인공 데이터에 대한 실험을 통해, 본 방법이 효과적인 HMM 학습을 수행할 수 있음을 보인다.
Keywords