한국데이터정보과학회:학술대회논문집

한국데이터정보과학회 (The Korean Data and Information Science Society)
권호 표지

고차 일반화극치분포와 PMLE를 이용한 환율자료분석

  • 정보윤 (전남대학교 통계학과 대학원) ;
  • 전유나 (전남대학교 통계학과 대학원) ;
  • 박정수 (전남대학교 통계학과)
  • 발행 : 2003.10.30
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초록

본 논문에서는 일반화극치분포(GEV)와 r개의 순서통계량을 이용한 r-GEV를 기술하였다. 모수 $\mu,\;\sigma$, k 를 추정하기 위해 최우추정법(MLE)과 Penalized MLE(P-MLE) 방법을 적용해 보았다. 이 분포를 원/달러 환율자료에 적용하여 일종의 재정위기 분석을 실시하였다.

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