Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference (한국경영과학회:학술대회논문집)

The Korean Operations Research and Management Science Society (한국경영과학회)
권호 표지

Regression by Least Absolute Value Method with L1-constraint on Parameters

  • 고영현 (포항공과대학교 산업공학과) ;
  • 전치혁 (포항공과대학교 산업공학과)
  • Published : 2003.05.01
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Abstract

OLS로 알려진 기존의 주절 방법은 변수수의 증가에 따라 다중공선성(Multicollinearity)의 문제와 더불어 해석력(Interpretability)이 떨어지는 문제를 가지게 된다. 본 연구에서는 파라미터의 절대값의 크기(L1-Norm)에 제약을 줌으로써 이와 같은 OLS의 문제를 해결할 수 있는 동시에, 잔차의 제곱합대신 절대오차를 사용하는 Least Absolute Value(LAV) 방법을 사용함으로써 이상치에 로버스트한 결과를 주는 방법론을 제안한다. 또한. 본 연구에서 제안하는 방법이 선형계획법에 의해 모델처럼 될 수 있는 특성으로 인해 제약조건이 있는 이차 형태의 최적화 문제보다 수행 속도면에서 뛰어난 결과를 주는 것을 수치예제을 통해 보인다.

Keywords