한국경영과학회:학술대회논문집 (Proceedings of the Korean Operations and Management Science Society Conference)

한국경영과학회 (The Korean Operations Research and Management Science Society)
권호 표지

패널내 추계적 요인들의 공분산 관계에 의한 ML추정

  • 이회경 (한국과학기술원 경영정책학과) ;
  • 이진우 (한국과학기술원 경영정책학과)
  • 발행 : 1993.04.01
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초록

패널내 추계적 성분들의 공분산 관계(variance-covariance structure)를 이용한 ML 추정법을 항상소득가설(PIH)의 검증에 적용하였다. Hall & Mishkin의 모형을 기초로 분기별 이분산성(heteroscedasticity)을 고려한 모형의 추정결과 전체 소비변동 중 약 11%가 과도민감성에 의한 것으로 나타났다.

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