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차원감소기법과 은닉마아코프모델을 이용한 경기지표 예측 모델 연구

A Study of Economic Indicator Prediction Model using Dimensions Decrease Techniques and HMM

  • Jeon, Jin-Ho (Dept. of Business Admistration, Kwan-Dong University) ;
  • Kim, Min-Soo (Dept. of International Trade, Kwan-Dong University)
  • 투고 : 2013.08.29
  • 심사 : 2013.10.20
  • 발행 : 2013.10.28

초록

경제시장의 규모가 지속적으로 발전함에 따라 올바른 의사결정을 위하여 경제시장을 정확하게 예측하는 문제가 중요한 문제로 떠오르고 있다. 현대 경제시스템을 표현하는 다양한 경제지표 중 가장 큰 축인 주식지표의 올바른 이해와 분석 그리고 의사결정문제에 적용을 위하여 시계열자료의 모델에 적합한 은닉마아코프모델과 이를 토대로 시계열자료의 시간 및 계산비용의 절감을 위한 차원감소기법들을 모델의 추정과 예측 문제에 적용하였으며 그 유효성을 확인하였다. 실험 결과, 은닉마아코프모델과 차원감소기법을 적용한 모델 모두에서 장기예측보다는 단기의 예측에서 최적의 모델 추정과 유사패턴 예측률이 모두 실제의 자료와 매우 유사함을 확인할 수 있었다.

키워드

차원감소기법;은닉마아코프모델;시계열자료;예측